PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEFLX с VSBSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEFLX с VSBSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX).

NEFLX управляется Natixis. Фонд был запущен 2 янв. 1989 г.. VSBSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности NEFLX и VSBSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEFLX и VSBSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEFLX
Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund		-0.02%5.01%3.14%4.19%-4.74%-1.25%3.19%3.14%1.14%0.84%
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		0.29%5.08%4.39%4.23%-3.87%-0.69%3.09%3.51%1.52%0.35%

Доходность по периодам

С начала года, NEFLX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у VSBSX с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции NEFLX уступали акциям VSBSX по среднегодовой доходности: 1.40% против 1.74% соответственно.

NEFLX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.12%
3 года*
3.46%
5 лет*
1.31%
10 лет*
1.40%

VSBSX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.25%
1 год
3.68%
3 года*
4.11%
5 лет*
1.84%
10 лет*
1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с NEFLX:
NEFLX с QQQNEFLX с THOPXNEFLX с FTHRXNEFLX с TRBUXNEFLX с DISNEFLX с LSIIXNEFLX с GUSTX
Часто сравнивают с VSBSX:
VSBSX с VBTLXVSBSX с VFISXVSBSX с VSCSXVSBSX с VSIGXVSBSX с BNDVSBSX с VFIRXVSBSX с VFIAX

Сравнение комиссий NEFLX и VSBSX

NEFLX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VSBSX в 0.07%.

NEFLX
Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

NEFLX vs. VSBSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEFLX
Ранг доходности на риск NEFLX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFLX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFLX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFLX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFLX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VSBSX
Ранг доходности на риск VSBSX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSBSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSBSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSBSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSBSX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSBSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEFLX c VSBSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEFLXVSBSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

2.60

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

4.12

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.56

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.30

4.52

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.07

17.41

-3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEFLX vs. VSBSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEFLX на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа VSBSX равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFLX и VSBSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEFLXVSBSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.60

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.96

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

1.14

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

1.07

+0.28

Корреляция

Корреляция между NEFLX и VSBSX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFLX и VSBSX

Дивидендная доходность NEFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности VSBSX в 3.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEFLX
Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund		2.90%3.21%3.18%2.96%1.26%0.59%1.12%2.02%1.92%1.73%1.50%1.54%
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		3.57%3.98%4.50%3.29%1.12%0.63%1.72%2.26%1.80%1.10%0.76%0.71%

Просадки

Сравнение просадок NEFLX и VSBSX

Максимальная просадка NEFLX за все время составила -7.37%, что больше максимальной просадки VSBSX в -5.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFLX и VSBSX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEFLXVSBSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.37%

-5.77%

-1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.19%

-0.84%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.21%

-5.77%

-1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.37%

-5.77%

-1.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.43%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-0.59%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.22%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности NEFLX и VSBSX

Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что NEFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEFLXVSBSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

0.53%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.39%

0.84%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32%

1.44%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.45%

1.94%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.98%

1.53%

+0.45%