PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEFLX с VSBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEFLX с VSBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX).

NEFLX управляется Natixis. Фонд был запущен 2 янв. 1989 г.. VSBIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности NEFLX и VSBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEFLX и VSBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEFLX
Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund		-0.02%5.01%3.14%4.19%-4.74%-1.25%3.19%3.14%1.14%0.84%
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		-0.05%5.11%4.37%4.28%-3.87%-0.67%3.11%3.53%1.52%0.40%

Доходность по периодам

С начала года, NEFLX показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у VSBIX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции NEFLX уступали акциям VSBIX по среднегодовой доходности: 1.40% против 1.73% соответственно.

NEFLX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.12%
3 года*
3.46%
5 лет*
1.31%
10 лет*
1.40%

VSBIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.91%
1 год
3.39%
3 года*
4.01%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с NEFLX:
NEFLX с QQQNEFLX с THOPXNEFLX с FTHRXNEFLX с TRBUXNEFLX с DISNEFLX с LSIIXNEFLX с GUSTX
Часто сравнивают с VSBIX:
VSBIX с VGSHVSBIX с XSB.TOVSBIX с XBB.TOVSBIX с XHB.TOVSBIX с PRXCXVSBIX с VOOVSBIX с BND

Сравнение комиссий NEFLX и VSBIX

NEFLX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VSBIX в 0.05%.

NEFLX
Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

NEFLX vs. VSBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEFLX
Ранг доходности на риск NEFLX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFLX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFLX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFLX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFLX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VSBIX
Ранг доходности на риск VSBIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSBIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSBIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSBIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSBIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSBIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEFLX c VSBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEFLXVSBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

2.31

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

3.64

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.49

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.30

4.20

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.07

15.69

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEFLX vs. VSBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEFLX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSBIX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFLX и VSBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEFLXVSBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.31

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.93

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

1.13

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

1.07

+0.28

Корреляция

Корреляция между NEFLX и VSBIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFLX и VSBIX

Дивидендная доходность NEFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности VSBIX в 3.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEFLX
Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund		2.90%3.21%3.18%2.96%1.26%0.59%1.12%2.02%1.92%1.73%1.50%1.54%
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		3.60%3.99%4.52%3.31%1.14%0.65%1.74%2.28%1.81%1.11%0.80%0.74%

Просадки

Сравнение просадок NEFLX и VSBIX

Максимальная просадка NEFLX за все время составила -7.37%, что больше максимальной просадки VSBIX в -5.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFLX и VSBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEFLXVSBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.37%

-5.74%

-1.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.19%

-0.81%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.21%

-5.74%

-1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.37%

-5.74%

-1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.77%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-0.59%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.22%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности NEFLX и VSBIX

Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что NEFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEFLXVSBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

0.60%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.39%

0.89%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32%

1.46%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.45%

1.94%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.98%

1.53%

+0.45%