Сравнение NEFLX с DFFGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX).
NEFLX управляется Natixis. Фонд был запущен 2 янв. 1989 г.. DFFGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мая 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности NEFLX и DFFGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEFLX и DFFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFLX Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund | -0.02% | 5.01% | 3.14% | 4.19% | -4.74% | -1.25% | 3.19% | 3.14% | 1.14% | 0.84% |
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 0.87% | 3.12% | 5.29% | 5.01% | -4.41% | -1.27% | 0.39% | 2.52% | 1.17% | 0.51% |
Доходность по периодам
С начала года, NEFLX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у DFFGX с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции NEFLX превзошли акции DFFGX по среднегодовой доходности: 1.40% против 1.18% соответственно.
NEFLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 1.40%
DFFGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEFLX и DFFGX
NEFLX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии DFFGX в 0.18%.
Доходность на риск
NEFLX vs. DFFGX — Ранг доходности на риск
NEFLX
DFFGX
Сравнение NEFLX c DFFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEFLX | DFFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 2.60 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 2.99 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 3.97 | -2.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 3.09 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.07 | 9.14 | +4.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEFLX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 2.60 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.98 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.76 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.49 | +0.86 |
Корреляция
Корреляция между NEFLX и DFFGX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEFLX и DFFGX
Дивидендная доходность NEFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности DFFGX в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFLX Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund | 2.90% | 3.21% | 3.18% | 2.96% | 1.26% | 0.59% | 1.12% | 2.02% | 1.92% | 1.73% | 1.50% | 1.54% |
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 2.86% | 2.98% | 4.87% | 3.57% | 1.85% | 0.15% | 0.29% | 1.83% | 1.53% | 1.18% | 0.99% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок NEFLX и DFFGX
Максимальная просадка NEFLX за все время составила -7.37%, что меньше максимальной просадки DFFGX в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFLX и DFFGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEFLX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.37% | -10.09% | +2.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.19% | -1.00% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.21% | -6.49% | -0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.37% | -6.49% | -0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | 0.00% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -0.86% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.34% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEFLX и DFFGX
Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что NEFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEFLX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 0.15% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.39% | 0.40% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32% | 1.42% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.45% | 1.85% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.98% | 1.57% | +0.41% |