Сравнение NEEGX с VEXMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Growth Fund (NEEGX) и Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX).
NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г.. VEXMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности NEEGX и VEXMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEEGX и VEXMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEEGX Needham Growth Fund | 17.57% | 8.76% | 14.45% | 26.85% | -33.57% | 27.63% | 41.73% | 42.33% | -10.56% | 8.33% |
VEXMX Vanguard Extended Market Index Fund | -0.64% | 10.93% | 15.05% | 26.79% | -26.56% | 12.31% | 32.43% | 27.87% | -9.48% | 17.94% |
Доходность по периодам
С начала года, NEEGX показывает доходность 17.57%, что значительно выше, чем у VEXMX с доходностью -0.64%. За последние 10 лет акции NEEGX превзошли акции VEXMX по среднегодовой доходности: 12.92% против 10.83% соответственно.
NEEGX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- 17.57%
- 6 месяцев
- 18.89%
- 1 год
- 49.85%
- 3 года*
- 19.45%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 12.92%
VEXMX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- -1.47%
- 1 год
- 18.73%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEEGX и VEXMX
NEEGX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии VEXMX в 0.19%.
Доходность на риск
NEEGX vs. VEXMX — Ранг доходности на риск
NEEGX
VEXMX
Сравнение NEEGX c VEXMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Growth Fund (NEEGX) и Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEEGX | VEXMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 0.91 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.41 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.19 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 1.46 | +2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.35 | 5.96 | +5.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEEGX | VEXMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 0.91 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.17 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.49 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.52 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между NEEGX и VEXMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEEGX и VEXMX
Дивидендная доходность NEEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности VEXMX в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEEGX Needham Growth Fund | 6.44% | 7.57% | 3.92% | 0.00% | 1.78% | 6.92% | 5.73% | 11.31% | 17.79% | 9.70% | 4.22% | 6.74% |
VEXMX Vanguard Extended Market Index Fund | 1.03% | 0.74% | 0.74% | 1.14% | 1.00% | 0.99% | 1.19% | 1.18% | 1.52% | 1.12% | 1.31% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок NEEGX и VEXMX
Максимальная просадка NEEGX за все время составила -53.60%, что меньше максимальной просадки VEXMX в -58.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEEGX и VEXMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEEGX | VEXMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.60% | -58.17% | +4.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -10.27% | -3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.35% | -36.38% | -6.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.35% | -41.63% | -1.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -6.58% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.95% | -11.19% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 3.60% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEEGX и VEXMX
Needham Growth Fund (NEEGX) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что NEEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEXMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEEGX | VEXMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.07% | 6.90% | +4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.94% | 13.52% | +7.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.26% | 23.00% | +9.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.02% | 22.36% | +5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.01% | 22.35% | +2.66% |