PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEEGX с TGFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEEGX с TGFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Growth Fund (NEEGX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX).

NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г.. TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности NEEGX и TGFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Growth Fund (NEEGX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEEGX и TGFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEEGX
Needham Growth Fund		15.68%8.76%14.45%26.85%-33.57%27.63%41.73%42.33%-10.56%8.33%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		2.11%39.56%17.98%50.24%-22.62%26.54%50.87%18.78%-25.18%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, NEEGX показывает доходность 15.68%, что значительно выше, чем у TGFRX с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции NEEGX уступали акциям TGFRX по среднегодовой доходности: 12.74% против 13.73% соответственно.

NEEGX

1 день
4.73%
1 месяц
-6.88%
С начала года
15.68%
6 месяцев
17.81%
1 год
49.67%
3 года*
18.80%
5 лет*
7.05%
10 лет*
12.74%

TGFRX

1 день
5.92%
1 месяц
-7.38%
С начала года
2.11%
6 месяцев
3.42%
1 год
38.93%
3 года*
31.29%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Growth Fund

Tanaka Growth Fund

Часто сравнивают с NEEGX:
NEEGX с NEAGXNEEGX с PKSFXNEEGX с NVDANEEGX с METANEEGX с MGKNEEGX с VOONEEGX с RING
Часто сравнивают с TGFRX:
TGFRX с SPYTGFRX с AAPLTGFRX с VOOTGFRX с FBGRXTGFRX с AMCGXTGFRX с VTIAXTGFRX с TAAGX

Сравнение комиссий NEEGX и TGFRX

NEEGX берет комиссию в 1.78%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.

TGFRX
Tanaka Growth Fund
NEEGX
Needham Growth Fund

Доходность на риск

NEEGX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEEGX
Ранг доходности на риск NEEGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEGX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEEGX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Growth Fund (NEEGX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEEGXTGFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.06

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.59

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.20

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

2.93

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.67

7.48

+3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEEGX vs. TGFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEEGX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа TGFRX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEEGX и TGFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEEGXTGFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.06

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.01

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.02

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.02

+0.52

Корреляция

Корреляция между NEEGX и TGFRX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEEGX и TGFRX

Дивидендная доходность NEEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что меньше доходности TGFRX в 12.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEEGX
Needham Growth Fund		6.54%7.57%3.92%0.00%1.78%6.92%5.73%11.31%17.79%9.70%4.22%6.74%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		12.75%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEEGX и TGFRX

Максимальная просадка NEEGX за все время составила -53.60%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEEGX и TGFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEEGXTGFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.60%

-95.35%

+41.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-16.01%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.35%

-95.35%

+52.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.35%

-95.35%

+52.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.54%

-92.38%

+84.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.95%

-31.67%

+20.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

7.24%

-2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности NEEGX и TGFRX

Текущая волатильность для Needham Growth Fund (NEEGX) составляет 11.31%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что NEEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEEGXTGFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.31%

12.37%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.91%

24.40%

-3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.23%

35.36%

-3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.04%

793.45%

-765.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.01%

561.16%

-536.15%