Сравнение NEEGX с TAAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Growth Fund (NEEGX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX).
NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г.. TAAGX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности NEEGX и TAAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEEGX и TAAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEEGX Needham Growth Fund | 17.57% | 8.76% | 14.45% | 26.85% | -33.57% | 27.63% | 41.73% | 42.33% | -10.56% | 8.33% |
TAAGX Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 12.59% | 16.01% | 25.45% | 26.46% | -25.98% | 17.90% | 36.11% | 27.71% | -12.17% | 19.12% |
Доходность по периодам
С начала года, NEEGX показывает доходность 17.57%, что значительно выше, чем у TAAGX с доходностью 12.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NEEGX имеют среднегодовую доходность 12.92%, а акции TAAGX немного впереди с 13.27%.
NEEGX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- 17.57%
- 6 месяцев
- 18.89%
- 1 год
- 49.85%
- 3 года*
- 19.45%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 12.92%
TAAGX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 12.59%
- 6 месяцев
- 14.20%
- 1 год
- 47.78%
- 3 года*
- 23.03%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEEGX и TAAGX
NEEGX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии TAAGX в 1.61%.
Доходность на риск
NEEGX vs. TAAGX — Ранг доходности на риск
NEEGX
TAAGX
Сравнение NEEGX c TAAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Growth Fund (NEEGX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEEGX | TAAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 2.05 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 2.72 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.37 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 4.27 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.35 | 18.26 | -6.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEEGX | TAAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 2.05 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.50 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.60 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.24 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между NEEGX и TAAGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEEGX и TAAGX
Дивидендная доходность NEEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности TAAGX в 3.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEEGX Needham Growth Fund | 6.44% | 7.57% | 3.92% | 0.00% | 1.78% | 6.92% | 5.73% | 11.31% | 17.79% | 9.70% | 4.22% | 6.74% |
TAAGX Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 3.05% | 3.44% | 8.81% | 3.12% | 3.06% | 8.89% | 5.75% | 0.00% | 7.57% | 0.00% | 0.00% | 15.71% |
Просадки
Сравнение просадок NEEGX и TAAGX
Максимальная просадка NEEGX за все время составила -53.60%, что меньше максимальной просадки TAAGX в -62.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEEGX и TAAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEEGX | TAAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.60% | -62.13% | +8.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -9.26% | -4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.35% | -34.47% | -8.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.35% | -34.47% | -8.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -3.95% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.95% | -18.82% | +7.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 2.84% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEEGX и TAAGX
Needham Growth Fund (NEEGX) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) с волатильностью 9.46%. Это указывает на то, что NEEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEEGX | TAAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.07% | 9.46% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.94% | 16.85% | +4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.26% | 24.74% | +7.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.02% | 22.93% | +5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.01% | 22.02% | +2.99% |