Сравнение NEEGX с KMKNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Growth Fund (NEEGX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX).
NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г.. KMKNX - это активно управляемый фонд от Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности NEEGX и KMKNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEEGX и KMKNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEEGX Needham Growth Fund | 15.68% | 8.76% | 14.45% | 26.85% | -33.57% | 27.63% | 41.73% | 42.33% | -10.56% | 8.33% |
KMKNX Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class | 22.52% | -3.09% | 84.05% | -7.34% | 14.98% | 28.03% | 19.56% | 22.76% | -10.68% | 47.26% |
Доходность по периодам
С начала года, NEEGX показывает доходность 15.68%, что значительно ниже, чем у KMKNX с доходностью 22.52%. За последние 10 лет акции NEEGX уступали акциям KMKNX по среднегодовой доходности: 12.74% против 21.10% соответственно.
NEEGX
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- 15.68%
- 6 месяцев
- 17.81%
- 1 год
- 49.67%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 12.74%
KMKNX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- 22.52%
- 6 месяцев
- 11.44%
- 1 год
- 6.51%
- 3 года*
- 32.40%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 21.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEEGX и KMKNX
NEEGX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии KMKNX в 1.40%.
Доходность на риск
NEEGX vs. KMKNX — Ранг доходности на риск
NEEGX
KMKNX
Сравнение NEEGX c KMKNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Growth Fund (NEEGX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEEGX | KMKNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 0.32 | +1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 0.62 | +1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.08 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 0.43 | +2.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.67 | 0.79 | +9.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEEGX | KMKNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 0.32 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.58 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.90 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.58 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между NEEGX и KMKNX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEEGX и KMKNX
Дивидендная доходность NEEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности KMKNX в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEEGX Needham Growth Fund | 6.54% | 7.57% | 3.92% | 0.00% | 1.78% | 6.92% | 5.73% | 11.31% | 17.79% | 9.70% | 4.22% | 6.74% |
KMKNX Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class | 0.54% | 0.66% | 0.81% | 0.87% | 1.36% | 1.56% | 0.26% | 0.33% | 9.13% | 0.64% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NEEGX и KMKNX
Максимальная просадка NEEGX за все время составила -53.60%, что меньше максимальной просадки KMKNX в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEEGX и KMKNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEEGX | KMKNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.60% | -65.47% | +11.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.15% | -19.52% | +4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.35% | -31.47% | -11.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.35% | -31.47% | -11.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.54% | -10.15% | +2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.95% | -15.29% | +4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 10.58% | -5.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEEGX и KMKNX
Needham Growth Fund (NEEGX) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что NEEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMKNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEEGX | KMKNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.31% | 7.07% | +4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.91% | 17.87% | +3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.23% | 24.61% | +7.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.04% | 26.44% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.01% | 23.39% | +1.62% |