PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEEGX с BFGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEEGX с BFGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Growth Fund (NEEGX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX).

NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г.. BFGIX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности NEEGX и BFGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Growth Fund (NEEGX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEEGX и BFGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEEGX
Needham Growth Fund		15.68%8.76%14.45%26.85%-33.57%27.63%41.73%42.33%-10.56%8.33%
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		-4.99%22.26%29.85%27.78%-28.05%19.00%122.92%30.34%4.08%26.58%

Доходность по периодам

С начала года, NEEGX показывает доходность 15.68%, что значительно выше, чем у BFGIX с доходностью -4.99%. За последние 10 лет акции NEEGX уступали акциям BFGIX по среднегодовой доходности: 12.74% против 20.45% соответственно.

NEEGX

1 день
4.73%
1 месяц
-6.88%
С начала года
15.68%
6 месяцев
17.81%
1 год
49.67%
3 года*
18.80%
5 лет*
7.05%
10 лет*
12.74%

BFGIX

1 день
2.39%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-4.99%
6 месяцев
6.65%
1 год
25.63%
3 года*
18.96%
5 лет*
10.28%
10 лет*
20.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Growth Fund

Baron Focused Growth Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с NEEGX:
NEEGX с NEAGXNEEGX с PKSFXNEEGX с NVDANEEGX с METANEEGX с MGKNEEGX с VOONEEGX с RING
Часто сравнивают с BFGIX:
BFGIX с BPTRXBFGIX с BPTIXBFGIX с AVALXBFGIX с BREFXBFGIX с BMDSXBFGIX с VOOBFGIX с BFGFX

Сравнение комиссий NEEGX и BFGIX

NEEGX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BFGIX в 1.05%.

NEEGX
Needham Growth Fund
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares

Доходность на риск

NEEGX vs. BFGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEEGX
Ранг доходности на риск NEEGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEGX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BFGIX
Ранг доходности на риск BFGIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEEGX c BFGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Growth Fund (NEEGX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEEGXBFGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.14

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.01

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

2.31

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.67

8.71

+1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEEGX vs. BFGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEEGX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа BFGIX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEEGX и BFGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEEGXBFGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.14

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.46

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.86

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.77

-0.22

Корреляция

Корреляция между NEEGX и BFGIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEEGX и BFGIX

Дивидендная доходность NEEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, тогда как BFGIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEEGX
Needham Growth Fund		6.54%7.57%3.92%0.00%1.78%6.92%5.73%11.31%17.79%9.70%4.22%6.74%
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%11.79%15.01%2.78%1.74%1.05%2.07%5.92%6.01%

Просадки

Сравнение просадок NEEGX и BFGIX

Максимальная просадка NEEGX за все время составила -53.60%, что больше максимальной просадки BFGIX в -43.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEEGX и BFGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEEGXBFGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.60%

-43.62%

-9.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-11.96%

-3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.35%

-35.71%

-7.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.35%

-43.62%

+0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.54%

-7.50%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.95%

-7.89%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

3.18%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности NEEGX и BFGIX

Needham Growth Fund (NEEGX) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что NEEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEEGXBFGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.31%

4.98%

+6.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.91%

15.80%

+5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.23%

23.05%

+9.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.04%

22.58%

+5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.01%

23.96%

+1.05%