Сравнение NEEGX с BBMIX
NEEGX (Needham Growth Fund) and BBMIX (BBH Select Series - Mid Cap Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, NEEGX returned 13.28%/yr vs 2.56%/yr for BBMIX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NEEGX charges 1.78%/yr vs 0.90%/yr for BBMIX.
Доходность
Сравнение доходности NEEGX и BBMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEEGX показывает доходность 56.72%, что значительно выше, чем у BBMIX с доходностью 2.86%.
NEEGX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 56.72%
- 6 месяцев
- 53.39%
- 1 год
- 83.17%
- 3 года*
- 27.89%
- 5 лет*
- 13.28%
- 10 лет*
- 16.45%
BBMIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- -1.29%
- 3 года*
- 6.50%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEEGX и BBMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NEEGX Needham Growth Fund | 56.72% | 8.76% | 14.45% | 26.85% | -33.57% | 20.74% |
BBMIX BBH Select Series - Mid Cap Fund | 2.86% | -6.45% | 11.41% | 26.01% | -24.76% | 13.50% |
Correlation
The correlation between NEEGX and BBMIX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2021 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between NEEGX and BBMIX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEEGX vs. BBMIX — Ранг доходности на риск
NEEGX
BBMIX
Сравнение NEEGX c BBMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Growth Fund (NEEGX) и BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEEGX | BBMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.95 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.38 | -0.31 | +6.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.11 | -0.47 | +21.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEEGX и BBMIX
Максимальная просадка NEEGX за все время составила -53.60%, что больше максимальной просадки BBMIX в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEEGX и BBMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEEGX | BBMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.60% | -28.90% | -24.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -8.89% | -4.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.66% | -23.79% | -14.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.35% | -28.90% | -14.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -11.28% | +6.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.88% | -10.51% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 5.33% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEEGX и BBMIX
Needham Growth Fund (NEEGX) имеет более высокую волатильность в 14.05% по сравнению с BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что NEEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEEGX | BBMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.05% | 0.00% | +14.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.55% | 5.87% | +17.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.39% | 11.00% | +18.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.80% | 19.70% | +9.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.54% | 19.55% | +5.99% |
Сравнение комиссий NEEGX и BBMIX
NEEGX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BBMIX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEEGX и BBMIX
Дивидендная доходность NEEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, тогда как BBMIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBMIX BBH Select Series - Mid Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEEGX Needham Growth Fund | 4.83% | 7.57% | 3.92% | 0.00% | 1.78% | 6.92% | 5.73% | 11.31% | 17.79% | 9.70% | 4.22% | 6.74% |
Часто задаваемые вопросы
NEEGX and BBMIX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEEGX has higher volatility (14.05%) compared to BBMIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, NEEGX dropped -53.60% vs BBMIX's -28.90%.
NEEGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEEGX и BBMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор