PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEARX с LSMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEARX с LSMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX).

NEARX управляется US Global. Фонд был запущен 3 дек. 1990 г.. LSMSX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности NEARX и LSMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEARX и LSMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEARX
U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund		-0.09%3.47%2.19%3.04%-5.25%-0.46%2.94%2.40%1.58%0.68%
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		0.04%3.22%2.22%7.96%-10.03%4.11%4.48%8.16%0.46%4.92%

Доходность по периодам

С начала года, NEARX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у LSMSX с доходностью 0.04%.

NEARX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.07%
1 год
2.28%
3 года*
2.54%
5 лет*
0.66%
10 лет*
1.01%

LSMSX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.02%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.43%
1 год
3.42%
3 года*
3.36%
5 лет*
1.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund

Western Asset SMASh Series TF Fund

Часто сравнивают с NEARX:
NEARX с FLMINEARX с ^GSPCNEARX с USLUXNEARX с UNWPXNEARX с PSPFXNEARX с UGSDXNEARX с APUSX
Часто сравнивают с LSMSX:
LSMSX с SUMAXLSMSX с CBTAXLSMSX с COLTXLSMSX с CFMOXLSMSX с NCATXLSMSX с VWSUXLSMSX с VMLUX

Сравнение комиссий NEARX и LSMSX

NEARX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии LSMSX в 0.01%.

NEARX
U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund

Доходность на риск

NEARX vs. LSMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEARX
Ранг доходности на риск NEARX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEARX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEARX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEARX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEARX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEARX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
LSMSX
Ранг доходности на риск LSMSX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSMSX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSMSX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSMSX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSMSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSMSX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEARX c LSMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEARXLSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.69

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

0.91

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.20

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

0.67

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

1.88

+3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEARX vs. LSMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEARX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSMSX равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEARX и LSMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEARXLSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.69

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.26

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.59

-0.56

Корреляция

Корреляция между NEARX и LSMSX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEARX и LSMSX

Дивидендная доходность NEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности LSMSX в 3.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEARX
U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund		2.26%2.45%2.65%2.50%1.10%0.88%1.10%1.46%2.01%1.47%1.36%1.83%
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		3.96%3.83%4.30%3.37%2.38%2.73%2.33%2.55%2.34%0.90%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEARX и LSMSX

Максимальная просадка NEARX за все время составила -80.12%, что больше максимальной просадки LSMSX в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEARX и LSMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEARXLSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.12%

-15.00%

-65.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

-6.21%

+4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.91%

-15.00%

+8.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-2.32%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.15%

-2.88%

-22.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

2.22%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности NEARX и LSMSX

Текущая волатильность для U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX) составляет 0.95%, в то время как у Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что NEARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEARXLSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

1.16%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

1.63%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64%

5.77%

-3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.51%

4.45%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.56%

4.52%

-1.96%