PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEAR с ERNU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NEAR с ERNU.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NEAR (iShares Short Duration Bond Active ETF) and ERNU.L (iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF) are both exchange-traded funds - NEAR is a Short-Term Bond fund actively managed by iShares, while ERNU.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. NEAR is actively managed, while ERNU.L is passively managed. Over the past 10 years, NEAR returned 2.85%/yr vs 2.73%/yr for ERNU.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. NEAR charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for ERNU.L.

Доходность

Сравнение доходности NEAR и ERNU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NEAR торгуется в USD, в то время как ERNU.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERNU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NEAR показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у ERNU.L с доходностью 1.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NEAR имеют среднегодовую доходность 2.85%, а акции ERNU.L немного отстают с 2.73%.

NEAR

1 день
0.00%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.83%
6 месяцев
0.94%
1 год
3.71%
3 года*
5.55%
5 лет*
3.88%
10 лет*
2.85%

ERNU.L

1 день
-0.10%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.79%
6 месяцев
1.89%
1 год
3.83%
3 года*
5.12%
5 лет*
3.82%
10 лет*
2.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEAR и ERNU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF		0.83%5.90%5.09%7.42%0.41%0.32%1.39%3.55%1.71%1.41%
ERNU.L
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF		1.79%4.92%5.60%4.92%1.31%0.61%0.84%3.84%1.87%1.20%

Correlation

The correlation between NEAR and ERNU.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2013 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short Duration Bond Active ETF

iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с NEAR:
NEAR с SGOVNEAR с JPSTNEAR с MINTNEAR с FLOTNEAR с SHVNEAR с GSYNEAR с GSST
Часто сравнивают с ERNU.L:
ERNU.L с XT01.DEERNU.L с BILERNU.L с TBILERNU.L с IBTU.LERNU.L с ICSHERNU.L с ERNS.LERNU.L с CSKR.L

Доходность на риск

NEAR vs. ERNU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEAR
Ранг доходности на риск NEAR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ERNU.L
Ранг доходности на риск ERNU.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERNU.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERNU.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERNU.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERNU.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERNU.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEAR c ERNU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NEARERNU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
0.87

+1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.14
1.31

+2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.16

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

2.86

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.93

12.14

+2.78

NEAR vs. ERNU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEAR на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа ERNU.L равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAR и ERNU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NEAR и ERNU.L

Максимальная просадка NEAR за все время составила -9.61%, что меньше максимальной просадки ERNU.L в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR и ERNU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEARERNU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.61%

-37.72%

+28.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.13%

-1.33%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.16%

-1.33%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.32%

-2.54%

+1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.61%

-8.12%

-1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-16.82%

+16.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-31.19%

+31.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.31%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности NEAR и ERNU.L

Текущая волатильность для iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) составляет 0.48%, в то время как у iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что NEAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERNU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEARERNU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

1.70%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.07%

3.79%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38%

4.38%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.35%

4.81%

-3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.50%

5.11%

-2.61%

Сравнение комиссий NEAR и ERNU.L

NEAR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ERNU.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAR и ERNU.L

Дивидендная доходность NEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности ERNU.L в 4.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERNU.L
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF		4.27%4.68%5.46%4.99%1.56%0.48%1.65%2.77%2.17%1.43%0.93%0.70%
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF		4.43%4.54%5.00%4.59%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%

Часто задаваемые вопросы

NEAR and ERNU.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ERNU.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ERNU.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for NEAR.

NEAR is categorized as Short-Term Bond, while ERNU.L is Corporate Bonds. Their fees differ too: 0.25% for NEAR and 0.09% for ERNU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEAR и ERNU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор