PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEAIX с PCSGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEAIX с PCSGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) и PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX).

NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. PCSGX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности NEAIX и PCSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) и PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEAIX и PCSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		12.01%26.99%14.86%38.37%-27.02%38.46%52.49%44.68%-15.64%10.07%
PCSGX
PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments		-6.14%2.00%12.20%15.89%-26.58%14.91%38.85%24.05%0.33%22.55%

Доходность по периодам

С начала года, NEAIX показывает доходность 12.01%, что значительно выше, чем у PCSGX с доходностью -6.14%.

NEAIX

1 день
4.32%
1 месяц
-7.73%
С начала года
12.01%
6 месяцев
14.41%
1 год
61.23%
3 года*
27.45%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—

PCSGX

1 день
3.90%
1 месяц
-6.66%
С начала года
-6.14%
6 месяцев
-5.46%
1 год
7.87%
3 года*
5.16%
5 лет*
-1.07%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments

Часто сравнивают с NEAIX:
NEAIX с AVALXNEAIX с FGROXNEAIX с LADYXNEAIX с WBSIXNEAIX с BUFOXNEAIX с ASMOXNEAIX с QUASX
Часто сравнивают с PCSGX:
PCSGX с DOT-USDPCSGX с BNUEXPCSGX с PCSVXPCSGX с UTBPXPCSGX с BPGLXPCSGX с PASIXPCSGX с SSCPX

Сравнение комиссий NEAIX и PCSGX

NEAIX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии PCSGX в 1.03%.

NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class
PCSGX
PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments

Доходность на риск

NEAIX vs. PCSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEAIX
Ранг доходности на риск NEAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PCSGX
Ранг доходности на риск PCSGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSGX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSGX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSGX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEAIX c PCSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) и PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEAIXPCSGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

0.36

+1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

0.71

+2.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.09

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.33

0.22

+4.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.43

0.77

+14.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEAIX vs. PCSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEAIX на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа PCSGX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAIX и PCSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEAIXPCSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

0.36

+1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

-0.05

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.35

+0.40

Корреляция

Корреляция между NEAIX и PCSGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAIX и PCSGX

Дивидендная доходность NEAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности PCSGX в 6.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		1.80%2.01%0.00%0.00%0.00%6.84%3.80%10.42%16.35%5.14%0.00%0.00%
PCSGX
PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments		6.82%6.40%3.06%0.00%0.00%45.92%6.50%15.70%20.15%5.56%0.00%25.13%

Просадки

Сравнение просадок NEAIX и PCSGX

Максимальная просадка NEAIX за все время составила -35.93%, что меньше максимальной просадки PCSGX в -74.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAIX и PCSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEAIXPCSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.93%

-74.84%

+38.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-13.48%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.93%

-37.48%

+1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.73%

-15.69%

+7.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.73%

-23.05%

+14.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

4.61%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности NEAIX и PCSGX

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) с волатильностью 7.73%. Это указывает на то, что NEAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEAIXPCSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.64%

7.73%

+3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.83%

14.93%

+4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.92%

23.85%

+5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.33%

22.83%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.46%

22.80%

+1.66%