PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEAIX с NESIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NEAIX с NESIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NEAIX (Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class) and NESIX (Needham Small Cap Growth Fund Institutional) are both Small Cap Growth Equities funds from Needham. Over the past 5 years, NEAIX returned 24.27%/yr vs 10.97%/yr for NESIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. NEAIX charges 1.20%/yr vs 1.18%/yr for NESIX.

Доходность

Сравнение доходности NEAIX и NESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEAIX показывает доходность 59.81%, что значительно ниже, чем у NESIX с доходностью 82.25%.

NEAIX

1 день
3.25%
1 месяц
17.12%
С начала года
59.81%
6 месяцев
61.32%
1 год
97.17%
3 года*
39.29%
5 лет*
24.27%
10 лет*
—

NESIX

1 день
4.01%
1 месяц
22.94%
С начала года
82.25%
6 месяцев
79.70%
1 год
125.34%
3 года*
33.75%
5 лет*
10.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEAIX и NESIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		59.81%26.99%14.86%38.37%-27.02%38.46%52.49%44.68%-15.64%10.07%
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		82.25%11.16%13.47%5.85%-29.71%11.36%73.06%55.28%-4.87%12.63%

Correlation

The correlation between NEAIX and NESIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.88

The correlation between NEAIX and NESIX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Часто сравнивают с NEAIX:
NEAIX с FGROXNEAIX с BUFOXNEAIX с WBSIXNEAIX с ALFAXNEAIX с LADYXNEAIX с FTXSXNEAIX с AVALX
Часто сравнивают с NESIX:
NESIX с BUFOXNESIX с FGROXNESIX с LADYXNESIX с NBMIXNESIX с ALMAXNESIX с BSCFXNESIX с ASMOX

Доходность на риск

NEAIX vs. NESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEAIX
Ранг доходности на риск NEAIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
NESIX
Ранг доходности на риск NESIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEAIX c NESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEAIXNESIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.94
4.41

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.42
4.72

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.61

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.27

7.79

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.35

32.30

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEAIX vs. NESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEAIX на текущий момент составляет 3.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NESIX равному 4.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAIX и NESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEAIXNESIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94

4.41

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.38

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.75

+0.16

Просадки

Сравнение просадок NEAIX и NESIX

Максимальная просадка NEAIX за все время составила -35.93%, что меньше максимальной просадки NESIX в -49.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAIX и NESIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEAIXNESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.93%

-49.61%

+13.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-17.12%

+3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.21%

-35.21%

+7.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.93%

-49.61%

+13.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.60%

-15.00%

+6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

4.12%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности NEAIX и NESIX

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) имеет более высокую волатильность в 10.14% по сравнению с Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) с волатильностью 8.71%. Это указывает на то, что NEAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEAIXNESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.14%

8.71%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.44%

21.13%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.80%

30.27%

-4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.58%

29.29%

-4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

26.44%

-1.84%

Сравнение комиссий NEAIX и NESIX

NEAIX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии NESIX в 1.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAIX и NESIX

Дивидендная доходность NEAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как NESIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		1.26%2.01%0.00%0.00%0.00%6.84%3.80%10.42%16.35%5.14%
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		0.00%0.00%0.00%0.00%3.93%23.92%13.26%8.25%21.96%8.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, NEAIX and NESIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NEAIX has higher volatility (10.14%) compared to NESIX (8.71%). In terms of maximum drawdown, NEAIX dropped -35.93% vs NESIX's -49.61%.

NESIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.41 vs 3.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEAIX и NESIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор