PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEAIX с NESIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEAIX с NESIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX).

NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. NESIX управляется Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности NEAIX и NESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEAIX и NESIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		12.01%26.99%14.86%38.37%-27.02%38.46%52.49%44.68%-15.64%10.07%
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		15.52%11.16%13.47%5.85%-29.71%11.36%73.06%55.28%-4.87%12.63%

Доходность по периодам

С начала года, NEAIX показывает доходность 12.01%, что значительно ниже, чем у NESIX с доходностью 15.52%.

NEAIX

1 день
4.32%
1 месяц
-7.73%
С начала года
12.01%
6 месяцев
14.41%
1 год
61.23%
3 года*
27.45%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—

NESIX

1 день
5.37%
1 месяц
-3.69%
С начала года
15.52%
6 месяцев
15.78%
1 год
56.14%
3 года*
13.44%
5 лет*
1.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Часто сравнивают с NEAIX:
NEAIX с AVALXNEAIX с FGROXNEAIX с WBSIXNEAIX с LADYXNEAIX с BUFOXNEAIX с ASMOXNEAIX с QUASX
Часто сравнивают с NESIX:
NESIX с BUFOXNESIX с ALMAXNESIX с FGROXNESIX с LADYXNESIX с NBMIXNESIX с QUASXNESIX с ASMOX

Сравнение комиссий NEAIX и NESIX

NEAIX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии NESIX в 1.18%.

NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Доходность на риск

NEAIX vs. NESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEAIX
Ранг доходности на риск NEAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
NESIX
Ранг доходности на риск NESIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEAIX c NESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEAIXNESIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

1.61

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

2.20

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.29

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.33

3.17

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.43

10.66

+4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEAIX vs. NESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEAIX на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа NESIX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAIX и NESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEAIXNESIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.61

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.06

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.55

+0.20

Корреляция

Корреляция между NEAIX и NESIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAIX и NESIX

Дивидендная доходность NEAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как NESIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		1.80%2.01%0.00%0.00%0.00%6.84%3.80%10.42%16.35%5.14%
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		0.00%0.00%0.00%0.00%3.93%23.92%13.26%8.25%21.96%8.89%

Просадки

Сравнение просадок NEAIX и NESIX

Максимальная просадка NEAIX за все время составила -35.93%, что меньше максимальной просадки NESIX в -49.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAIX и NESIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEAIXNESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.93%

-49.61%

+13.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-17.25%

+3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.93%

-49.61%

+13.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.73%

-4.27%

-3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.73%

-15.26%

+6.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

5.13%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности NEAIX и NESIX

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) имеют волатильность 11.64% и 12.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEAIXNESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.64%

12.19%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.83%

23.47%

-3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.92%

35.37%

-6.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.33%

29.15%

-4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.46%

26.35%

-1.89%