PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEAIX с EMCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEAIX с EMCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX).

NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности NEAIX и EMCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEAIX и EMCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		12.01%26.99%14.86%38.37%-27.02%38.46%52.49%44.68%-15.64%10.07%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		-0.57%2.37%13.89%12.43%-16.06%16.07%27.81%19.10%-4.64%20.73%

Доходность по периодам

С начала года, NEAIX показывает доходность 12.01%, что значительно выше, чем у EMCAX с доходностью -0.57%.

NEAIX

1 день
4.32%
1 месяц
-7.73%
С начала года
12.01%
6 месяцев
14.41%
1 год
61.23%
3 года*
27.45%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—

EMCAX

1 день
2.60%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.03%
1 год
6.53%
3 года*
8.52%
5 лет*
2.22%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Empiric 2500 Fund

Часто сравнивают с NEAIX:
NEAIX с AVALXNEAIX с FGROXNEAIX с LADYXNEAIX с WBSIXNEAIX с BUFOXNEAIX с ASMOXNEAIX с QUASX
Часто сравнивают с EMCAX:
EMCAX с TQQQEMCAX с NBMIXEMCAX с FGROXEMCAX с BIASXEMCAX с VSGIXEMCAX с QUASXEMCAX с WISGX

Сравнение комиссий NEAIX и EMCAX

NEAIX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии EMCAX в 1.96%.

EMCAX
Empiric 2500 Fund
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Доходность на риск

NEAIX vs. EMCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEAIX
Ранг доходности на риск NEAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
EMCAX
Ранг доходности на риск EMCAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEAIX c EMCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEAIXEMCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

0.41

+1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

0.72

+2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.09

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.33

0.74

+3.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.43

3.00

+12.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEAIX vs. EMCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEAIX на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа EMCAX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAIX и EMCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEAIXEMCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

0.41

+1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.12

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.44

+0.30

Корреляция

Корреляция между NEAIX и EMCAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAIX и EMCAX

Дивидендная доходность NEAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности EMCAX в 0.13%

TTM202520242023202220212020201920182017
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		1.80%2.01%0.00%0.00%0.00%6.84%3.80%10.42%16.35%5.14%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		0.13%0.13%0.13%0.00%0.00%0.51%7.46%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEAIX и EMCAX

Максимальная просадка NEAIX за все время составила -35.93%, что меньше максимальной просадки EMCAX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAIX и EMCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEAIXEMCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.93%

-51.81%

+15.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-10.15%

-3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.93%

-30.60%

-5.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.73%

-6.22%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.73%

-13.33%

+4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

2.50%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности NEAIX и EMCAX

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с Empiric 2500 Fund (EMCAX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что NEAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEAIXEMCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.64%

5.42%

+6.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.83%

10.49%

+9.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.92%

17.50%

+11.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.33%

18.18%

+6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.46%

20.21%

+4.25%