PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEAGX с VRTGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEAGX с VRTGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX).

NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. VRTGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности NEAGX и VRTGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEAGX и VRTGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		11.92%26.40%14.31%37.65%-27.53%37.56%51.53%43.82%-16.09%8.75%
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		-2.79%12.97%15.26%18.80%-26.30%2.82%34.81%28.84%-9.21%22.27%

Доходность по периодам

С начала года, NEAGX показывает доходность 11.92%, что значительно выше, чем у VRTGX с доходностью -2.79%. За последние 10 лет акции NEAGX превзошли акции VRTGX по среднегодовой доходности: 18.04% против 9.83% соответственно.

NEAGX

1 день
4.33%
1 месяц
-7.75%
С начала года
11.92%
6 месяцев
14.19%
1 год
60.51%
3 года*
26.85%
5 лет*
15.03%
10 лет*
18.04%

VRTGX

1 день
4.27%
1 месяц
-7.24%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
-1.59%
1 год
23.68%
3 года*
12.32%
5 лет*
1.34%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Aggressive Growth Fund

Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с DSCGXNEAGX с SFSNXNEAGX с TSCGXNEAGX с CSMCXNEAGX с VTSAX
Часто сравнивают с VRTGX:
VRTGX с VTWGVRTGX с VOOVRTGX с VRGWXVRTGX с VPMCXVRTGX с VONGVRTGX с VIOOVRTGX с VTI

Сравнение комиссий NEAGX и VRTGX

NEAGX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии VRTGX в 0.08%.

NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

NEAGX vs. VRTGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VRTGX
Ранг доходности на риск VRTGX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTGX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEAGX c VRTGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEAGXVRTGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

0.94

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

1.46

+1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.18

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.27

1.54

+2.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.19

5.21

+9.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEAGX vs. VRTGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEAGX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа VRTGX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAGX и VRTGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEAGXVRTGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

0.94

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.05

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.40

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.46

+0.13

Корреляция

Корреляция между NEAGX и VRTGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAGX и VRTGX

Дивидендная доходность NEAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности VRTGX в 0.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.91%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		0.73%0.57%0.62%0.85%0.78%0.54%0.53%0.90%0.85%0.75%1.07%0.84%

Просадки

Сравнение просадок NEAGX и VRTGX

Максимальная просадка NEAGX за все время составила -41.80%, примерно равная максимальной просадке VRTGX в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAGX и VRTGX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEAGXVRTGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.80%

-41.97%

+0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-14.80%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.31%

-40.48%

+4.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.31%

-41.97%

+5.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.75%

-11.16%

+3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.72%

-10.53%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

4.36%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности NEAGX и VRTGX

Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) с волатильностью 8.82%. Это указывает на то, что NEAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEAGXVRTGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.64%

8.82%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.84%

16.59%

+3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.93%

25.39%

+3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.33%

24.53%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.90%

24.45%

-0.55%