PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEAGX с VISGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEAGX с VISGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX).

NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. VISGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности NEAGX и VISGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEAGX и VISGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		11.92%26.40%14.31%37.65%-27.53%37.56%51.53%43.82%-16.09%8.75%
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund		0.23%8.18%14.80%22.91%-28.50%5.58%35.11%32.60%-5.81%21.78%

Доходность по периодам

С начала года, NEAGX показывает доходность 11.92%, что значительно выше, чем у VISGX с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции NEAGX превзошли акции VISGX по среднегодовой доходности: 18.04% против 10.31% соответственно.

NEAGX

1 день
4.33%
1 месяц
-7.75%
С начала года
11.92%
6 месяцев
14.19%
1 год
60.51%
3 года*
26.85%
5 лет*
15.03%
10 лет*
18.04%

VISGX

1 день
4.35%
1 месяц
-6.40%
С начала года
0.23%
6 месяцев
1.43%
1 год
20.03%
3 года*
12.25%
5 лет*
2.02%
10 лет*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Aggressive Growth Fund

Vanguard Small Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с DSCGXNEAGX с SFSNXNEAGX с TSCGXNEAGX с CSMCXNEAGX с VTSAX
Часто сравнивают с VISGX:
VISGX с AVUVVISGX с JATTXVISGX с VMGMXVISGX с SPYVISGX с VTSAXVISGX с FECGXVISGX с ESGYX

Сравнение комиссий NEAGX и VISGX

NEAGX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии VISGX в 0.19%.

NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

NEAGX vs. VISGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VISGX
Ранг доходности на риск VISGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VISGX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISGX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISGX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISGX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISGX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEAGX c VISGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEAGXVISGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

0.84

+1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

1.33

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.18

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.27

1.38

+2.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.19

5.51

+9.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEAGX vs. VISGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEAGX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа VISGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAGX и VISGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEAGXVISGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

0.84

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.09

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.45

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.36

+0.23

Корреляция

Корреляция между NEAGX и VISGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAGX и VISGX

Дивидендная доходность NEAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности VISGX в 0.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.91%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund		0.40%0.33%0.42%0.56%0.46%0.23%0.35%0.47%0.65%0.71%0.97%0.84%

Просадки

Сравнение просадок NEAGX и VISGX

Максимальная просадка NEAGX за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки VISGX в -58.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAGX и VISGX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEAGXVISGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.80%

-58.74%

+16.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-14.49%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.31%

-38.41%

+2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.31%

-38.70%

+2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.75%

-7.54%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.72%

-11.67%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

3.63%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности NEAGX и VISGX

Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) с волатильностью 8.86%. Это указывает на то, что NEAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEAGXVISGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.64%

8.86%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.84%

15.70%

+4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.93%

24.53%

+4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.33%

23.56%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.90%

22.92%

+0.98%