Сравнение NEAGX с SSCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX).
NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности NEAGX и SSCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEAGX и SSCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund | 11.92% | 26.40% | 14.31% | 37.65% | -27.53% | 37.56% | 51.53% | 43.82% | -16.09% | 8.75% |
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | 1.17% | 6.41% | 10.79% | 15.16% | -17.56% | 24.53% | 25.39% | 23.71% | -16.14% | 15.58% |
Доходность по периодам
С начала года, NEAGX показывает доходность 11.92%, что значительно выше, чем у SSCPX с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции NEAGX превзошли акции SSCPX по среднегодовой доходности: 18.04% против 9.58% соответственно.
NEAGX
- 1 день
- 4.33%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- 11.92%
- 6 месяцев
- 14.19%
- 1 год
- 60.51%
- 3 года*
- 26.85%
- 5 лет*
- 15.03%
- 10 лет*
- 18.04%
SSCPX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEAGX и SSCPX
NEAGX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии SSCPX в 1.70%.
Доходность на риск
NEAGX vs. SSCPX — Ранг доходности на риск
NEAGX
SSCPX
Сравнение NEAGX c SSCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEAGX | SSCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 0.94 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 1.44 | +1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.18 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | 1.74 | +2.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.19 | 5.57 | +9.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEAGX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 0.94 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.20 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.42 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.37 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между NEAGX и SSCPX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEAGX и SSCPX
Дивидендная доходность NEAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности SSCPX в 8.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund | 1.91% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.10% | 3.91% | 10.64% | 16.57% | 5.17% | 6.72% | 11.88% |
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | 8.91% | 9.02% | 11.37% | 0.00% | 10.18% | 24.67% | 0.02% | 0.00% | 17.42% | 0.00% | 0.00% | 58.90% |
Просадки
Сравнение просадок NEAGX и SSCPX
Максимальная просадка NEAGX за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки SSCPX в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAGX и SSCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEAGX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.80% | -53.65% | +11.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.01% | -11.83% | -2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.31% | -27.78% | -8.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.31% | -43.59% | +7.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -8.09% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.72% | -10.30% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 3.69% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEAGX и SSCPX
Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) с волатильностью 8.57%. Это указывает на то, что NEAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEAGX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.64% | 8.57% | +3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.84% | 15.33% | +4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.93% | 22.69% | +6.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.33% | 22.17% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.90% | 22.93% | +0.97% |