Сравнение NEAGX с HSPGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Emerald Growth Fund (HSPGX).
NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. HSPGX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 окт. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности NEAGX и HSPGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEAGX и HSPGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund | 13.84% | 26.40% | 14.31% | 37.65% | -27.53% | 37.56% | 51.53% | 43.82% | -16.09% | 8.75% |
HSPGX Emerald Growth Fund | 0.04% | 31.62% | 28.04% | 18.66% | -24.65% | 3.59% | 38.49% | 28.33% | -12.16% | 27.72% |
Доходность по периодам
С начала года, NEAGX показывает доходность 13.84%, что значительно выше, чем у HSPGX с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции NEAGX превзошли акции HSPGX по среднегодовой доходности: 18.24% против 13.82% соответственно.
NEAGX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- 13.84%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 60.20%
- 3 года*
- 27.57%
- 5 лет*
- 15.42%
- 10 лет*
- 18.24%
HSPGX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- 46.65%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- 13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEAGX и HSPGX
NEAGX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии HSPGX в 1.03%.
Доходность на риск
NEAGX vs. HSPGX — Ранг доходности на риск
NEAGX
HSPGX
Сравнение NEAGX c HSPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Emerald Growth Fund (HSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEAGX | HSPGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | 1.75 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 2.35 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.32 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.60 | 3.17 | +1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.30 | 12.22 | +4.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEAGX | HSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 1.75 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.32 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.55 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.41 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между NEAGX и HSPGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEAGX и HSPGX
Дивидендная доходность NEAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности HSPGX в 12.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund | 1.88% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.10% | 3.91% | 10.64% | 16.57% | 5.17% | 6.72% | 11.88% |
HSPGX Emerald Growth Fund | 12.74% | 12.74% | 21.85% | 6.43% | 8.77% | 19.11% | 8.48% | 1.45% | 11.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NEAGX и HSPGX
Максимальная просадка NEAGX за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки HSPGX в -60.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAGX и HSPGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEAGX | HSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.80% | -60.28% | +18.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.01% | -14.41% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.31% | -38.65% | +2.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.31% | -41.48% | +5.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -9.00% | +2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.72% | -19.10% | +10.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 3.99% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEAGX и HSPGX
Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Emerald Growth Fund (HSPGX) имеют волатильность 11.39% и 11.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEAGX | HSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.39% | 11.12% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.90% | 20.13% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.94% | 29.15% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 25.24% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.91% | 24.98% | -1.07% |