Сравнение NEAGX с FGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX).
NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. FGSIX - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 23 авг. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности NEAGX и FGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEAGX и FGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund | 11.92% | 26.40% | 14.31% | 37.65% | -27.53% | 37.56% | 51.53% | 43.82% | -16.09% | 8.75% |
FGSIX Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares | -6.48% | 10.87% | 33.37% | 27.44% | -24.39% | 22.77% | 35.86% | 28.34% | -3.00% | 24.70% |
Доходность по периодам
С начала года, NEAGX показывает доходность 11.92%, что значительно выше, чем у FGSIX с доходностью -6.48%. За последние 10 лет акции NEAGX превзошли акции FGSIX по среднегодовой доходности: 18.04% против 14.20% соответственно.
NEAGX
- 1 день
- 4.33%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- 11.92%
- 6 месяцев
- 14.19%
- 1 год
- 60.51%
- 3 года*
- 26.85%
- 5 лет*
- 15.03%
- 10 лет*
- 18.04%
FGSIX
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -6.48%
- 6 месяцев
- -8.37%
- 1 год
- 12.06%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 14.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEAGX и FGSIX
NEAGX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии FGSIX в 0.85%.
Доходность на риск
NEAGX vs. FGSIX — Ранг доходности на риск
NEAGX
FGSIX
Сравнение NEAGX c FGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEAGX | FGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 0.59 | +1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 1.00 | +1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.15 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | 0.70 | +3.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.19 | 2.20 | +13.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEAGX | FGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 0.59 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.45 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.64 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.63 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между NEAGX и FGSIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEAGX и FGSIX
Дивидендная доходность NEAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности FGSIX в 4.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund | 1.91% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.10% | 3.91% | 10.64% | 16.57% | 5.17% | 6.72% | 11.88% |
FGSIX Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares | 4.88% | 4.56% | 4.02% | 0.00% | 2.17% | 24.31% | 6.77% | 7.83% | 14.02% | 13.59% | 1.11% | 24.86% |
Просадки
Сравнение просадок NEAGX и FGSIX
Максимальная просадка NEAGX за все время составила -41.80%, что больше максимальной просадки FGSIX в -37.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAGX и FGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEAGX | FGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.80% | -37.16% | -4.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.01% | -13.36% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.31% | -35.67% | -0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.31% | -37.16% | +0.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -10.49% | +2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.72% | -7.08% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 4.25% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEAGX и FGSIX
Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с Federated MDT Mid Cap Growth Fund Institutional Shares (FGSIX) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что NEAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEAGX | FGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.64% | 6.51% | +5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.84% | 14.00% | +5.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.93% | 20.51% | +8.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.33% | 22.42% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.90% | 22.30% | +1.60% |