PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEAGX с CMCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEAGX с CMCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX).

NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. CMCIX - это активно управляемый фонд от Calvert Research and Management. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности NEAGX и CMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEAGX и CMCIX

2026 (YTD)202520242023
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		11.92%26.40%14.31%11.06%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		-2.54%-5.28%10.46%7.81%

Доходность по периодам

С начала года, NEAGX показывает доходность 11.92%, что значительно выше, чем у CMCIX с доходностью -2.54%.

NEAGX

1 день
4.33%
1 месяц
-7.75%
С начала года
11.92%
6 месяцев
14.19%
1 год
60.51%
3 года*
26.85%
5 лет*
15.03%
10 лет*
18.04%

CMCIX

1 день
2.28%
1 месяц
-7.32%
С начала года
-2.54%
6 месяцев
-4.96%
1 год
-4.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Aggressive Growth Fund

Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с DSCGXNEAGX с SFSNXNEAGX с TSCGXNEAGX с CSMCXNEAGX с VTSAX
Часто сравнивают с CMCIX:
CMCIX с BIASXCMCIX с FGROXCMCIX с WBSIXCMCIX с BUFOXCMCIX с QUASXCMCIX с VSGIXCMCIX с BSCFX

Сравнение комиссий NEAGX и CMCIX

NEAGX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии CMCIX в 1.26%.

NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Доходность на риск

NEAGX vs. CMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CMCIX
Ранг доходности на риск CMCIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEAGX c CMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEAGXCMCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

-0.19

+2.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

-0.14

+2.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

0.98

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.27

-0.27

+4.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.19

-0.68

+15.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEAGX vs. CMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEAGX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа CMCIX равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAGX и CMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEAGXCMCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

-0.19

+2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.23

+0.36

Корреляция

Корреляция между NEAGX и CMCIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAGX и CMCIX

Дивидендная доходность NEAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности CMCIX в 4.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.91%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		4.36%4.25%7.13%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEAGX и CMCIX

Максимальная просадка NEAGX за все время составила -41.80%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAGX и CMCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEAGXCMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.80%

-21.50%

-20.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-12.55%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.75%

-14.52%

+6.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.72%

-6.17%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

4.94%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности NEAGX и CMCIX

Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что NEAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEAGXCMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.64%

5.32%

+6.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.84%

10.78%

+9.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.93%

19.29%

+9.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.33%

16.66%

+7.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.90%

16.66%

+7.24%