PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NE с GENL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NE с GENL.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NE (Noble Corporation) and GENL.L (Genel Energy plc) are both stocks. Both are in the Energy sector — NE in Oil & Gas Drilling, GENL.L in Oil & Gas E&P. Over the past 5 years, NE returned 17.16%/yr vs -17.46%/yr for GENL.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NE и GENL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Noble Corporation (NE) и Genel Energy plc (GENL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NE торгуется в USD, в то время как GENL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GENL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NE показывает доходность 69.84%, что значительно выше, чем у GENL.L с доходностью -9.99%.

NE

1 день
1.73%
1 месяц
-10.32%
С начала года
69.84%
6 месяцев
61.33%
1 год
70.26%
3 года*
13.81%
5 лет*
17.16%
10 лет*
—

GENL.L

1 день
-0.90%
1 месяц
6.09%
С начала года
-9.99%
6 месяцев
-6.23%
1 год
-1.22%
3 года*
-20.70%
5 лет*
-17.46%
10 лет*
-6.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NE и GENL.L

2026 (YTD)20252024202320222021
NE
Noble Corporation		69.84%-3.21%-31.57%29.54%52.00%1.27%
GENL.L
Genel Energy plc		-9.99%-3.05%-15.38%-31.01%-8.36%-15.01%

Correlation

The correlation between NE and GENL.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г.

0.26

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NE:

$7.55B

GENL.L:

£148.51M

EPS

NE:

$1.43

GENL.L:

-$0.31

Коэффициент P/S

NE:

2.35

GENL.L:

1.38

Коэффициент P/B

NE:

1.65

GENL.L:

0.57

Общая выручка (12 мес.)

NE:

$3.20B

GENL.L:

$143.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

NE:

$716.15M

GENL.L:

$1.98M

EBITDA (12 мес.)

NE:

$1.11B

GENL.L:

$21.56M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Noble Corporation

Genel Energy plc

Часто сравнивают с NE:
NE с MSFTNE с RIGNE с SDRLNE с XOMNE с NBRNE с PTENNE с VOO
Часто сравнивают с GENL.L:
GENL.L с RYCEYGENL.L с ASRTGENL.L с ACX.DEGENL.L с BRK-BGENL.L с AOSGENL.L с HALGENL.L с CBRL

Доходность на риск

NE vs. GENL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NE
Ранг доходности на риск NE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GENL.L
Ранг доходности на риск GENL.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENL.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENL.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENL.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENL.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENL.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NE c GENL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Noble Corporation (NE) и Genel Energy plc (GENL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NEGENL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
0.02

+1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
0.45

+1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.05

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.28

0.02

+4.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.03

0.04

+8.99

NE vs. GENL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NE на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа GENL.L равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NE и GENL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NE и GENL.L

Максимальная просадка NE за все время составила -63.16%, что меньше максимальной просадки GENL.L в -96.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NE и GENL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEGENL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.16%

-96.39%

+33.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.56%

-34.80%

+18.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.16%

-54.31%

-8.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.16%

-71.01%

+7.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.75%

-94.68%

+81.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.49%

-71.76%

+52.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.83%

21.97%

-14.14%

Волатильность

Сравнение волатильности NE и GENL.L

Текущая волатильность для Noble Corporation (NE) составляет 10.86%, в то время как у Genel Energy plc (GENL.L) волатильность равна 11.46%. Это указывает на то, что NE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GENL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEGENL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.86%

11.46%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.03%

27.68%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.86%

50.88%

-10.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.44%

49.02%

-5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.39%

56.81%

-13.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NE и GENL.L

Дивидендная доходность NE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, тогда как GENL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GENL.L
Genel Energy plc		0.00%0.00%0.00%10.12%9.35%6.42%6.55%4.77%
NE
Noble Corporation		4.26%7.08%5.73%1.45%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NE и GENL.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Noble Corporation и Genel Energy plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
785.69M
33.06M
(NE) Общая выручка
(GENL.L) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NE и GENL.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Noble Corporation и Genel Energy plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
38.9%
-11.3%
Активы портфеля
NE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Noble Corporation сообщила о валовой прибыли в 305.45M при выручке в 785.69M, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.

GENL.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genel Energy plc сообщила о валовой прибыли в -3.72M при выручке в 33.06M, что соответствует валовой рентабельности в -11.3%.

NE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Noble Corporation сообщила об операционной прибыли в 225.31M при выручке в 785.69M, что соответствует операционной рентабельности 28.7%.

GENL.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genel Energy plc сообщила об операционной прибыли в -12.36M при выручке в 33.06M, что соответствует операционной рентабельности -37.4%.

NE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Noble Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.73M при выручке в 785.69M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.

GENL.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genel Energy plc сообщила о чистой прибыли в -9.55M при выручке в 33.06M, что соответствует чистой рентабельности -28.9%.

Часто задаваемые вопросы

NE and GENL.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NE и GENL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор