Сравнение GENL.L с RYCEY
GENL.L (Genel Energy plc) and RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) are both stocks. GENL.L operates in Oil & Gas E&P (Energy), while RYCEY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, GENL.L returned -4.80%/yr vs 8.52%/yr for RYCEY. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GENL.L и RYCEY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GENL.L торгуется в GBp, в то время как RYCEY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RYCEY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GENL.L показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у RYCEY с доходностью 8.22%. За последние 10 лет акции GENL.L уступали акциям RYCEY по среднегодовой доходности: -4.80% против 8.52% соответственно.
GENL.L
- 1 день
- 7.31%
- 1 месяц
- 5.28%
- С начала года
- -6.22%
- 6 месяцев
- -8.67%
- 1 год
- 8.35%
- 3 года*
- -22.44%
- 5 лет*
- -14.81%
- 10 лет*
- -4.80%
RYCEY
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- 8.22%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 43.52%
- 3 года*
- 106.22%
- 5 лет*
- 63.90%
- 10 лет*
- 8.52%
Сравнение доходности по годам GENL.L и RYCEY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENL.L Genel Energy plc | -6.22% | -9.85% | -13.95% | -33.41% | 4.32% | -2.98% | -16.04% | 13.26% | 64.64% | 31.40% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 8.22% | 107.71% | 91.50% | 235.61% | -26.10% | 3.50% | -82.58% | -16.01% | -1.85% | 28.53% |
Correlation
The correlation between GENL.L and RYCEY is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2014 г. | 0.16 |
The correlation between GENL.L and RYCEY shifts across timeframes, from 0.03 (3 years) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GENL.L:
£154.03M
RYCEY:
$140.91B
GENL.L:
-£0.31
RYCEY:
$0.99
GENL.L:
1.07
RYCEY:
3.53
GENL.L:
0.44
RYCEY:
51.78
GENL.L:
£143.56M
RYCEY:
$40.04B
GENL.L:
£1.98M
RYCEY:
$10.10B
GENL.L:
£21.56M
RYCEY:
$8.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GENL.L vs. RYCEY — Ранг доходности на риск
GENL.L
RYCEY
Сравнение GENL.L c RYCEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genel Energy plc (GENL.L) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GENL.L | RYCEY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 2.16 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 5.91 | -5.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GENL.L | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 1.22 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 1.53 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.18 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | -0.20 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок GENL.L и RYCEY
Максимальная просадка GENL.L за все время составила -94.81%, примерно равная максимальной просадке RYCEY в -98.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENL.L и RYCEY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GENL.L | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.81% | -98.54% | +3.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.50% | -20.27% | -14.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.28% | -22.51% | -34.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.13% | -52.69% | -18.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.14% | -93.60% | +13.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.60% | -72.83% | -19.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.79% | -81.11% | +11.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.93% | 7.38% | +13.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GENL.L и RYCEY
Текущая волатильность для Genel Energy plc (GENL.L) составляет 9.29%, в то время как у Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) волатильность равна 10.71%. Это указывает на то, что GENL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYCEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GENL.L | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.29% | 10.71% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.09% | 30.85% | -3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.52% | 35.90% | +15.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.07% | 41.82% | +6.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.13% | 47.91% | +7.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GENL.L и RYCEY
GENL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYCEY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENL.L Genel Energy plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.59% | 11.63% | 8.88% | 8.25% | 6.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 0.76% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.51% | 1.56% | 1.32% | 1.55% | 4.19% | 14.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GENL.L и RYCEY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genel Energy plc и Rolls-Royce Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GENL.L и RYCEY
GENL.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genel Energy plc сообщила о валовой прибыли в -3.72M при выручке в 33.06M, что соответствует валовой рентабельности в -11.3%.
RYCEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 11.64B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
GENL.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genel Energy plc сообщила об операционной прибыли в -12.36M при выручке в 33.06M, что соответствует операционной рентабельности -37.4%.
RYCEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 11.64B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
GENL.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genel Energy plc сообщила о чистой прибыли в -9.55M при выручке в 33.06M, что соответствует чистой рентабельности -28.9%.
RYCEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 1.42B при выручке в 11.64B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
GENL.L and RYCEY have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GENL.L и RYCEY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор