PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GENL.L с ASRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GENL.L с ASRT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GENL.L (Genel Energy plc) and ASRT (Assertio Holdings, Inc.) are both stocks. GENL.L operates in Oil & Gas E&P (Energy), while ASRT operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 10 years, GENL.L returned -4.80%/yr vs -32.09%/yr for ASRT. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GENL.L и ASRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Genel Energy plc (GENL.L) и Assertio Holdings, Inc. (ASRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GENL.L торгуется в GBp, в то время как ASRT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASRT были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GENL.L показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у ASRT с доходностью 161.03%. За последние 10 лет акции GENL.L превзошли акции ASRT по среднегодовой доходности: -4.80% против -32.09% соответственно.

GENL.L

1 день
7.31%
1 месяц
5.28%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
-8.67%
1 год
8.35%
3 года*
-22.44%
5 лет*
-14.81%
10 лет*
-4.80%

ASRT

1 день
0.59%
1 месяц
7.59%
С начала года
161.03%
6 месяцев
103.47%
1 год
143.86%
3 года*
-38.02%
5 лет*
-1.62%
10 лет*
-32.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GENL.L и ASRT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GENL.L
Genel Energy plc		-6.22%-9.85%-13.95%-33.41%4.32%-2.98%-16.04%13.26%64.64%31.40%
ASRT
Assertio Holdings, Inc.		161.03%-35.53%-17.17%-76.36%120.70%53.85%-72.23%-66.69%-52.50%-59.19%

Correlation

The correlation between GENL.L and ASRT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2011 г.

0.07

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GENL.L:

£154.03M

ASRT:

$150.81M

EPS

GENL.L:

-£0.31

ASRT:

-$5.27

Коэффициент P/S

GENL.L:

1.07

ASRT:

1.51

Коэффициент P/B

GENL.L:

0.44

ASRT:

1.99

Общая выручка (12 мес.)

GENL.L:

£143.56M

ASRT:

$102.16M

Валовая прибыль (12 мес.)

GENL.L:

£1.98M

ASRT:

$71.85M

EBITDA (12 мес.)

GENL.L:

£21.56M

ASRT:

-$2.31M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genel Energy plc

Assertio Holdings, Inc.

Часто сравнивают с GENL.L:
GENL.L с RYCEYGENL.L с SSL.TOGENL.L с ACX.DEGENL.L с NEGENL.L с AOSGENL.L с BRK-BGENL.L с CBRL
Часто сравнивают с ASRT:
ASRT с MSFTASRT с SPYASRT с FFASRT с CLIQ.DEASRT с QTEXASRT с SSL.TOASRT с ACX.DE

Доходность на риск

GENL.L vs. ASRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GENL.L
Ранг доходности на риск GENL.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENL.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENL.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENL.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENL.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENL.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ASRT
Ранг доходности на риск ASRT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASRT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASRT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASRT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASRT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASRT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GENL.L c ASRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genel Energy plc (GENL.L) и Assertio Holdings, Inc. (ASRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GENL.LASRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
2.57

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
3.74

-3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.46

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

3.85

-3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.39

9.81

-9.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GENL.L vs. ASRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GENL.L на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа ASRT равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENL.L и ASRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GENL.LASRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

2.57

-2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

-0.02

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

-0.39

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

-0.14

-0.15

Просадки

Сравнение просадок GENL.L и ASRT

Максимальная просадка GENL.L за все время составила -94.81%, примерно равная максимальной просадке ASRT в -99.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENL.L и ASRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GENL.LASRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.81%

-99.51%

+4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.50%

-37.59%

+3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.28%

-91.62%

+34.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.13%

-93.19%

+22.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.14%

-99.50%

+19.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.60%

-98.63%

+6.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.79%

-60.77%

-9.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.93%

14.73%

+6.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GENL.L и ASRT

Genel Energy plc (GENL.L) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с Assertio Holdings, Inc. (ASRT) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что GENL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GENL.LASRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.29%

4.04%

+5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.09%

40.35%

-13.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.52%

56.47%

-4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.07%

78.85%

-30.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.13%

83.43%

-28.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENL.L и ASRT

Ни GENL.L, ни ASRT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ASRT
Assertio Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GENL.L
Genel Energy plc		0.00%0.00%0.00%12.59%11.63%8.88%8.25%6.14%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GENL.L и ASRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genel Energy plc и Assertio Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M202120222023202420252026
33.06M
9.93M
(GENL.L) Общая выручка
(ASRT) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. GENL.L значения в GBp, ASRT значения в USD

Часто задаваемые вопросы

GENL.L and ASRT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GENL.L и ASRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор