Сравнение NDVIX с VSIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS New Discovery Value Fund (NDVIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX).
NDVIX управляется MFS. Фонд был запущен 26 мая 2011 г.. VSIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности NDVIX и VSIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NDVIX и VSIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDVIX MFS New Discovery Value Fund | 1.49% | 2.38% | 9.34% | 11.20% | -10.79% | 33.58% | 3.65% | 33.65% | -11.13% | 14.54% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 3.10% | 9.09% | 11.34% | 17.06% | -9.31% | 28.10% | 5.80% | 22.76% | -12.24% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, NDVIX показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у VSIAX с доходностью 3.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NDVIX имеют среднегодовую доходность 9.94%, а акции VSIAX немного впереди с 10.08%.
NDVIX
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 9.68%
- 3 года*
- 7.85%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 9.94%
VSIAX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NDVIX и VSIAX
NDVIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VSIAX в 0.07%.
Доходность на риск
NDVIX vs. VSIAX — Ранг доходности на риск
NDVIX
VSIAX
Сравнение NDVIX c VSIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS New Discovery Value Fund (NDVIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDVIX | VSIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.92 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.41 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.37 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.40 | 5.62 | -3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDVIX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.92 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.38 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.45 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.56 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между NDVIX и VSIAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDVIX и VSIAX
Дивидендная доходность NDVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.60%, что больше доходности VSIAX в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDVIX MFS New Discovery Value Fund | 10.60% | 10.76% | 6.57% | 6.24% | 8.27% | 9.36% | 1.93% | 4.80% | 8.09% | 5.14% | 4.40% | 2.70% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.10% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок NDVIX и VSIAX
Максимальная просадка NDVIX за все время составила -44.03%, примерно равная максимальной просадке VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDVIX и VSIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NDVIX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.03% | -45.39% | +1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.23% | -14.16% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.59% | -24.09% | -1.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.03% | -45.39% | +1.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.18% | -6.15% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.18% | -5.54% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 3.44% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDVIX и VSIAX
MFS New Discovery Value Fund (NDVIX) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что NDVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NDVIX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 5.52% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 11.25% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.49% | 20.69% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.09% | 19.86% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.81% | 22.45% | -0.64% |