Сравнение NDVG с DARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Dividend Growth ETF (NDVG) и Grizzle Growth ETF (DARP).
NDVG и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NDVG - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 4 авг. 2021 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности NDVG и DARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NDVG и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NDVG Nuveen Dividend Growth ETF | -2.18% | 10.06% | 17.60% | 7.65% |
DARP Grizzle Growth ETF | 5.52% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, NDVG показывает доходность -2.18%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.
NDVG
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -2.18%
- 6 месяцев
- -2.32%
- 1 год
- 9.16%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 64.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NDVG и DARP
NDVG берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Доходность на риск
NDVG vs. DARP — Ранг доходности на риск
NDVG
DARP
Сравнение NDVG c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Dividend Growth ETF (NDVG) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDVG | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 2.19 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 2.74 | -1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.40 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 4.15 | -3.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | 17.03 | -13.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDVG | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 2.19 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.13 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между NDVG и DARP составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDVG и DARP
Дивидендная доходность NDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности DARP в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NDVG Nuveen Dividend Growth ETF | 1.09% | 1.05% | 1.20% | 1.24% | 1.34% | 0.57% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.41% | 0.43% | 1.93% | 0.32% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NDVG и DARP
Максимальная просадка NDVG за все время составила -19.71%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDVG и DARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| NDVG | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.71% | -30.27% | +10.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -15.92% | +5.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -8.02% | +2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -4.84% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 3.88% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDVG и DARP
Текущая волатильность для Nuveen Dividend Growth ETF (NDVG) составляет 4.17%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что NDVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NDVG | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 9.11% | -4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.91% | 19.29% | -11.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.43% | 29.51% | -14.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 26.41% | -11.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.55% | 26.41% | -11.86% |