Сравнение NDVG с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Dividend Growth ETF (NDVG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
NDVG и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NDVG - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 4 авг. 2021 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности NDVG и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NDVG и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NDVG Nuveen Dividend Growth ETF | -2.18% | 10.06% | 17.60% | 15.15% | -3.31% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, NDVG показывает доходность -2.18%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
NDVG
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -2.18%
- 6 месяцев
- -2.32%
- 1 год
- 9.16%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NDVG и JEPQ
NDVG берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
NDVG vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
NDVG
JEPQ
Сравнение NDVG c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Dividend Growth ETF (NDVG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDVG | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.09 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.66 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.27 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.82 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | 8.93 | -5.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDVG | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.09 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.84 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между NDVG и JEPQ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDVG и JEPQ
Дивидендная доходность NDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NDVG Nuveen Dividend Growth ETF | 1.09% | 1.05% | 1.20% | 1.24% | 1.34% | 0.57% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NDVG и JEPQ
Максимальная просадка NDVG за все время составила -19.71%, примерно равная максимальной просадке JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDVG и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| NDVG | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.71% | -20.07% | +0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -11.58% | +0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -4.89% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -3.55% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.36% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDVG и JEPQ
Текущая волатильность для Nuveen Dividend Growth ETF (NDVG) составляет 4.17%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что NDVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NDVG | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 6.08% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.91% | 10.52% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.43% | 18.54% | -3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 16.91% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.55% | 16.91% | -2.36% |