PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NDVG с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NDVGJEPQ
Дох-ть с нач. г.19.84%22.91%
Дох-ть за 1 год30.38%29.64%
Коэф-т Шарпа3.092.45
Коэф-т Сортино4.213.19
Коэф-т Омега1.561.50
Коэф-т Кальмара5.632.80
Коэф-т Мартина21.7212.13
Индекс Язвы1.41%2.48%
Дневная вол-ть9.92%12.27%
Макс. просадка-19.71%-16.82%
Текущая просадка-0.84%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между NDVG и JEPQ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NDVG и JEPQ

С начала года, NDVG показывает доходность 19.84%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 22.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.52%
11.35%
NDVG
JEPQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NDVG и JEPQ

NDVG берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.


NDVG
Nuveen Dividend Growth ETF
График комиссии NDVG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.64%
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NDVG c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Dividend Growth ETF (NDVG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NDVG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NDVG, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NDVG, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NDVG, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NDVG, с текущим значением в 5.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NDVG, с текущим значением в 21.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.72
JEPQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JEPQ, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JEPQ, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JEPQ, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JEPQ, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JEPQ, с текущим значением в 12.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.13

Сравнение коэффициента Шарпа NDVG и JEPQ

Показатель коэффициента Шарпа NDVG на текущий момент составляет 3.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDVG и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.09
2.45
NDVG
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDVG и JEPQ

Дивидендная доходность NDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности JEPQ в 9.38%


TTM202320222021
NDVG
Nuveen Dividend Growth ETF
1.11%1.24%1.34%0.57%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
9.38%10.02%9.44%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NDVG и JEPQ

Максимальная просадка NDVG за все время составила -19.71%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDVG и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.84%
0
NDVG
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности NDVG и JEPQ

Текущая волатильность для Nuveen Dividend Growth ETF (NDVG) составляет 2.83%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что NDVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.83%
3.40%
NDVG
JEPQ