Сравнение NDVG с JEPQ
NDVG (Nuveen Dividend Growth ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - NDVG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Nuveen, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. NDVG is actively managed, while JEPQ is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NDVG charges 0.64%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности NDVG и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NDVG
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- 20.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NDVG и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NDVG Nuveen Dividend Growth ETF | -1.62% | 10.06% | 17.60% | 15.15% | -3.31% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.54% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Correlation
The correlation between NDVG and JEPQ is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г. | 0.77 |
The correlation between NDVG and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов NDVG и JEPQ
Секторы
NDVG
JEPQ
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
Технологии
NDVG
JEPQ
Финансовые услуги
NDVG
JEPQ
Промышленность
NDVG
JEPQ
Здравоохранение
NDVG
JEPQ
Потребительский циклический сектор
NDVG
JEPQ
Потребительский защитный сектор
NDVG
JEPQ
Энергетика
NDVG
JEPQ
Коммунальные услуги
NDVG
JEPQ
Недвижимость
NDVG
JEPQ
Коммуникационные услуги
NDVG
JEPQ
Сырьевые материалы
NDVG
JEPQ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDVG vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
NDVG
JEPQ
Сравнение NDVG c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Dividend Growth ETF (NDVG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDVG | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.00 | — |
Просадки
Сравнение просадок NDVG и JEPQ
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDVG | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -20.07% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.10% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.42% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NDVG и JEPQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDVG | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.73% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 16.61% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 16.61% | — |
Сравнение комиссий NDVG и JEPQ
NDVG берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDVG и JEPQ
Дивидендная доходность NDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности JEPQ в 10.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.07% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% |
NDVG Nuveen Dividend Growth ETF | 4.41% | 1.05% | 1.20% | 1.24% | 1.34% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
NDVG and JEPQ have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.64% for NDVG.
JEPQ has the higher dividend yield at 10.07%, compared with 4.41% for NDVG.
NDVG is categorized as Large Cap Growth Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Nuveen and JPMorgan. Their fees differ too: 0.64% for NDVG and 0.35% for JEPQ.
Подберите оптимальное распределение для NDVG и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор