PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDVG с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDVG с DGRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NDVG (Nuveen Dividend Growth ETF) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - NDVG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Nuveen, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. NDVG is actively managed, while DGRW is passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. NDVG charges 0.64%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности NDVG и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Dividend Growth ETF (NDVG) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

NDVG

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRW

1 день
0.71%
1 месяц
4.18%
С начала года
9.87%
6 месяцев
9.49%
1 год
21.83%
3 года*
17.10%
5 лет*
12.33%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDVG и DGRW

2026 (YTD)20252024202320222021
NDVG
Nuveen Dividend Growth ETF		-1.62%10.06%17.60%15.15%-9.55%11.07%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		9.87%12.17%16.98%18.66%-6.33%8.15%

Correlation

The correlation between NDVG and DGRW is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2021 г.

0.93

The correlation between NDVG and DGRW shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NDVG и DGRW

Секторы
NDVG
DGRW

Технологии

28.9%
32.1%

Финансовые услуги

14.7%
11.3%

Промышленность

10.2%
9.9%

Здравоохранение

9.8%
12.8%

Потребительский циклический сектор

9.7%
7.1%

Потребительский защитный сектор

7.7%
6.7%

Энергетика

5.3%
5.0%

Коммунальные услуги

5.1%
0.2%

Недвижимость

3.9%

-

Коммуникационные услуги

2.7%
10.1%

Сырьевые материалы

2.2%
3.3%

Технологии

NDVG
28.9%
DGRW
32.1%

Финансовые услуги

NDVG
14.7%
DGRW
11.3%

Промышленность

NDVG
10.2%
DGRW
9.9%

Здравоохранение

NDVG
9.8%
DGRW
12.8%

Потребительский циклический сектор

NDVG
9.7%
DGRW
7.1%

Потребительский защитный сектор

NDVG
7.7%
DGRW
6.7%

Энергетика

NDVG
5.3%
DGRW
5.0%

Коммунальные услуги

NDVG
5.1%
DGRW
0.2%

Недвижимость

NDVG
3.9%
DGRW

-

Коммуникационные услуги

NDVG
2.7%
DGRW
10.1%

Сырьевые материалы

NDVG
2.2%
DGRW
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Dividend Growth ETF

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с NDVG:
NDVG с IGRONDVG с JEPQNDVG с QOWZNDVG с DGRONDVG с VUGNDVG с BDGSNDVG с VTV
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

NDVG vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDVG
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDVG c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Dividend Growth ETF (NDVG) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NDVG vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDVGDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.22

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.86

—

Просадки

Сравнение просадок NDVG и DGRW

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDVGDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-32.04%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.30%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.12%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.01%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.89%

—

Волатильность

Сравнение волатильности NDVG и DGRW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDVGDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.49%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.67%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

9.89%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

13.97%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.21%

—

Сравнение комиссий NDVG и DGRW

NDVG берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDVG и DGRW

Дивидендная доходность NDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности DGRW в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.26%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
NDVG
Nuveen Dividend Growth ETF		4.41%1.05%1.20%1.24%1.34%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NDVG and DGRW have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.64% for NDVG.

NDVG has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 1.26% for DGRW.

NDVG is categorized as Large Cap Growth Equities, while DGRW is Dividend. They also come from different issuers: Nuveen and WisdomTree. Their fees differ too: 0.64% for NDVG and 0.28% for DGRW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDVG и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор