PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDVG с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDVG с VUG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NDVG (Nuveen Dividend Growth ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. NDVG is actively managed, while VUG is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NDVG charges 0.64%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности NDVG и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Dividend Growth ETF (NDVG) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

NDVG

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VUG

1 день
-1.23%
1 месяц
6.22%
С начала года
9.49%
6 месяцев
8.72%
1 год
27.84%
3 года*
25.93%
5 лет*
15.11%
10 лет*
18.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDVG и VUG

2026 (YTD)20252024202320222021
NDVG
Nuveen Dividend Growth ETF		-1.62%10.06%17.60%15.15%-9.55%11.07%
VUG
Vanguard Growth ETF		9.49%19.40%32.69%46.83%-33.16%7.34%

Correlation

The correlation between NDVG and VUG is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2021 г.

0.77

The correlation between NDVG and VUG shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NDVG и VUG

Секторы
NDVG
VUG

Технологии

28.9%
53.5%

Финансовые услуги

14.7%
4.3%

Промышленность

10.2%
3.6%

Здравоохранение

9.8%
4.6%

Потребительский циклический сектор

9.7%
12.2%

Потребительский защитный сектор

7.7%
1.5%

Энергетика

5.3%
0.4%

Коммунальные услуги

5.1%
0.9%

Недвижимость

3.9%
1.0%

Коммуникационные услуги

2.7%
17.3%

Сырьевые материалы

2.2%
0.6%

Технологии

NDVG
28.9%
VUG
53.5%

Финансовые услуги

NDVG
14.7%
VUG
4.3%

Промышленность

NDVG
10.2%
VUG
3.6%

Здравоохранение

NDVG
9.8%
VUG
4.6%

Потребительский циклический сектор

NDVG
9.7%
VUG
12.2%

Потребительский защитный сектор

NDVG
7.7%
VUG
1.5%

Энергетика

NDVG
5.3%
VUG
0.4%

Коммунальные услуги

NDVG
5.1%
VUG
0.9%

Недвижимость

NDVG
3.9%
VUG
1.0%

Коммуникационные услуги

NDVG
2.7%
VUG
17.3%

Сырьевые материалы

NDVG
2.2%
VUG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Dividend Growth ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с NDVG:
NDVG с IGRONDVG с JEPQNDVG с QOWZNDVG с DGRONDVG с DGRWNDVG с BDGSNDVG с VTV
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

NDVG vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDVG
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDVG c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Dividend Growth ETF (NDVG) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NDVG vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDVGVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.77

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.62

—

Просадки

Сравнение просадок NDVG и VUG

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDVGVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-50.68%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.53%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.51%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.09%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.71%

—

Волатильность

Сравнение волатильности NDVG и VUG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDVGVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.83%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.11%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.84%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

22.22%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

21.44%

—

Сравнение комиссий NDVG и VUG

NDVG берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDVG и VUG

Дивидендная доходность NDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности VUG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NDVG
Nuveen Dividend Growth ETF		4.41%1.05%1.20%1.24%1.34%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

NDVG and VUG have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.64% for NDVG.

NDVG has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 0.37% for VUG.

They also come from different issuers: Nuveen and Vanguard. Their fees differ too: 0.64% for NDVG and 0.03% for VUG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDVG и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор