PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NDVG с IGRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NDVG и IGRO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение NDVG с IGRO

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Dividend Growth ETF (NDVG) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO).

NDVG и IGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NDVG - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 4 авг. 2021 г.. IGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 17 мая 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NDVG или IGRO.

Доходность

Сравнение доходности NDVG и IGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Dividend Growth ETF (NDVG) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NDVG:

0.89

IGRO:

1.35

Коэф-т Сортино

NDVG:

1.18

IGRO:

1.52

Коэф-т Омега

NDVG:

1.17

IGRO:

1.21

Коэф-т Кальмара

NDVG:

0.83

IGRO:

1.44

Коэф-т Мартина

NDVG:

3.43

IGRO:

3.56

Индекс Язвы

NDVG:

3.61%

IGRO:

4.51%

Дневная вол-ть

NDVG:

16.09%

IGRO:

14.81%

Макс. просадка

NDVG:

-19.71%

IGRO:

-36.25%

Текущая просадка

NDVG:

-2.69%

IGRO:

-0.53%

Доходность по периодам

С начала года, NDVG показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у IGRO с доходностью 15.58%.

NDVG

С начала года

1.16%

1 месяц

4.52%

6 месяцев

-1.84%

1 год

14.16%

3 года

10.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IGRO

С начала года

15.58%

1 месяц

4.04%

6 месяцев

11.91%

1 год

19.72%

3 года

10.85%

5 лет

12.13%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Dividend Growth ETF

iShares International Dividend Growth ETF

Сравнение комиссий NDVG и IGRO

NDVG берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии IGRO в 0.22%.

NDVG
Nuveen Dividend Growth ETF
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NDVG и IGRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NDVG
Ранг риск-скорректированной доходности NDVG, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NDVG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDVG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDVG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDVG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDVG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
IGRO
Ранг риск-скорректированной доходности IGRO, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGRO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGRO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGRO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGRO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGRO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NDVG c IGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Dividend Growth ETF (NDVG) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NDVG на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа IGRO равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDVG и IGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDVG и IGRO

Дивидендная доходность NDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности IGRO в 2.08%

TTM202420232022202120202019201820172016
NDVG
Nuveen Dividend Growth ETF		1.19%1.20%1.24%1.34%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		2.08%2.44%2.79%2.69%2.27%2.41%2.65%2.97%2.43%1.18%

Просадки

Сравнение просадок NDVG и IGRO

Максимальная просадка NDVG за все время составила -19.71%, что меньше максимальной просадки IGRO в -36.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDVG и IGRO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности NDVG и IGRO

Nuveen Dividend Growth ETF (NDVG) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что NDVG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...