PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDVG с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NDVG с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Dividend Growth ETF (NDVG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

NDVG и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NDVG - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 4 авг. 2021 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности NDVG и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Dividend Growth ETF (NDVG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NDVG и DGRO

2026 (YTD)20252024202320222021
NDVG
Nuveen Dividend Growth ETF		-2.18%10.06%17.60%15.15%-9.55%11.07%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%8.12%

Доходность по периодам

С начала года, NDVG показывает доходность -2.18%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%.

NDVG

1 день
-0.01%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-2.18%
6 месяцев
-2.32%
1 год
9.16%
3 года*
12.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Dividend Growth ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с NDVG:
NDVG с IGRONDVG с JEPQNDVG с QOWZNDVG с DGRWNDVG с VTVNDVG с BDGSNDVG с VUG
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий NDVG и DGRO

NDVG берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

NDVG
Nuveen Dividend Growth ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

NDVG vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDVG
Ранг доходности на риск NDVG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDVG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDVG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDVG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDVG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDVG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDVG c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Dividend Growth ETF (NDVG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDVGDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.14

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.66

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.25

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.48

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.67

6.80

-3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDVG vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDVG на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDVG и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDVGDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.14

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.73

-0.14

Корреляция

Корреляция между NDVG и DGRO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDVG и DGRO

Дивидендная доходность NDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности DGRO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NDVG
Nuveen Dividend Growth ETF		1.09%1.05%1.20%1.24%1.34%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок NDVG и DGRO

Максимальная просадка NDVG за все время составила -19.71%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDVG и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

NDVGDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.71%

-35.10%

+15.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-10.92%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-4.70%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-3.48%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.37%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности NDVG и DGRO

Nuveen Dividend Growth ETF (NDVG) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что NDVG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NDVGDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

3.57%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.91%

7.21%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.43%

14.47%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

13.84%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.55%

16.63%

-2.08%