Сравнение NDMO с ARLP
NDMO (Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund) and ARLP (Alliance Resource Partners, L.P.) are both stocks. NDMO operates in Capital Markets (Financial Services), while ARLP operates in Thermal Coal (Energy). Over the past 5 years, NDMO returned -2.75%/yr vs 45.72%/yr for ARLP. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NDMO и ARLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDMO показывает доходность 5.30%, что значительно ниже, чем у ARLP с доходностью 14.82%.
NDMO
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 9.95%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- -2.75%
- 10 лет*
- —
ARLP
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 14.82%
- 6 месяцев
- 12.17%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- 25.72%
- 5 лет*
- 45.72%
- 10 лет*
- 15.08%
Сравнение доходности по годам NDMO и ARLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDMO Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund | 5.30% | 8.21% | 8.31% | 7.25% | -35.45% | 12.12% | 5.29% |
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. | 14.82% | -2.45% | 39.91% | 18.83% | 73.34% | 195.75% | 36.17% |
Correlation
The correlation between NDMO and ARLP is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2020 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDMO vs. ARLP — Ранг доходности на риск
NDMO
ARLP
Сравнение NDMO c ARLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund (NDMO) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDMO | ARLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.08 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 0.44 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | 0.83 | +3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDMO | ARLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.34 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 1.36 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.37 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок NDMO и ARLP
Максимальная просадка NDMO за все время составила -42.54%, что меньше максимальной просадки ARLP в -90.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDMO и ARLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDMO | ARLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.54% | -90.52% | +47.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.96% | -17.62% | +11.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.02% | -20.83% | +4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.54% | -29.13% | -13.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.21% | -10.24% | -7.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.45% | -24.34% | +2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 9.28% | -6.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDMO и ARLP
Текущая волатильность для Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund (NDMO) составляет 2.65%, в то время как у Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что NDMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDMO | ARLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 5.78% | -3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.23% | 15.70% | -7.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.66% | 22.63% | -11.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 33.82% | -17.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.60% | 50.24% | -34.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDMO и ARLP
Дивидендная доходность NDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что меньше доходности ARLP в 9.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. | 9.45% | 11.19% | 10.65% | 13.22% | 7.38% | 3.16% | 8.93% | 19.82% | 11.94% | 9.54% | 8.85% | 19.74% |
NDMO Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund | 7.22% | 7.38% | 7.43% | 7.80% | 9.24% | 5.52% | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NDMO и ARLP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund и Alliance Resource Partners, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NDMO and ARLP have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARLP has higher volatility (5.78%) compared to NDMO (2.65%). In terms of maximum drawdown, NDMO dropped -42.54% vs ARLP's -90.52%.
NDMO currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NDMO и ARLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор