Сравнение NDMO с JPLD

С начала года, NDMO показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у JPLD с доходностью 0.50%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund (NDMO) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NDMO на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа JPLD равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDMO и JPLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NDMO и JPLD составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность NDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности JPLD в 4.22%

Максимальная просадка NDMO за все время составила -42.54%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDMO и JPLD.

Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund (NDMO) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что NDMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.