PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NDMO с VTEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NDMO с VTEB

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund (NDMO) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).

VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NDMO или VTEB.

Корреляция

Корреляция между NDMO и VTEB составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NDMO и VTEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund (NDMO) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NDMO:

-0.08

VTEB:

0.10

Коэф-т Сортино

NDMO:

-0.05

VTEB:

0.16

Коэф-т Омега

NDMO:

0.99

VTEB:

1.02

Коэф-т Кальмара

NDMO:

-0.03

VTEB:

0.10

Коэф-т Мартина

NDMO:

-0.19

VTEB:

0.32

Индекс Язвы

NDMO:

5.68%

VTEB:

1.52%

Дневная вол-ть

NDMO:

11.48%

VTEB:

4.73%

Макс. просадка

NDMO:

-42.50%

VTEB:

-17.00%

Текущая просадка

NDMO:

-25.66%

VTEB:

-2.92%

Доходность по периодам

С начала года, NDMO показывает доходность 3.50%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью -1.35%.

NDMO

С начала года

3.50%

1 месяц

5.77%

6 месяцев

-2.76%

1 год

-1.06%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VTEB

С начала года

-1.35%

1 месяц

1.15%

6 месяцев

-1.63%

1 год

0.64%

5 лет

0.91%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NDMO и VTEB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NDMO
Ранг риск-скорректированной доходности NDMO, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NDMO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDMO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDMO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDMO, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDMO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
VTEB
Ранг риск-скорректированной доходности VTEB, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTEB, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEB, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEB, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEB, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEB, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NDMO c VTEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund (NDMO) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NDMO на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа VTEB равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDMO и VTEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDMO и VTEB

Дивидендная доходность NDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности VTEB в 3.27%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
NDMO
Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund		7.35%7.43%7.81%9.30%5.55%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		3.27%3.14%2.79%2.09%1.65%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%

Просадки

Сравнение просадок NDMO и VTEB

Максимальная просадка NDMO за все время составила -42.50%, что больше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDMO и VTEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NDMO и VTEB

Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund (NDMO) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что NDMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...