PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NDMO с NXP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NDMO и NXP составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности NDMO и NXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund (NDMO) и Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio (NXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.77%
5.05%
NDMO
NXP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NDMO:

0.63

NXP:

0.45

Коэф-т Сортино

NDMO:

1.00

NXP:

0.67

Коэф-т Омега

NDMO:

1.12

NXP:

1.09

Коэф-т Кальмара

NDMO:

0.21

NXP:

0.22

Коэф-т Мартина

NDMO:

2.29

NXP:

1.79

Индекс Язвы

NDMO:

3.06%

NXP:

2.14%

Дневная вол-ть

NDMO:

11.18%

NXP:

8.41%

Макс. просадка

NDMO:

-42.50%

NXP:

-27.60%

Текущая просадка

NDMO:

-28.60%

NXP:

-9.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NDMO:

$612.30M

NXP:

$723.00M

EPS

NDMO:

$0.61

NXP:

$1.57

Цена/прибыль

NDMO:

16.85

NXP:

9.36

Доходность по периодам

С начала года, NDMO показывает доходность 7.66%, что значительно выше, чем у NXP с доходностью 3.96%.


NDMO

С начала года

7.66%

1 месяц

-4.86%

6 месяцев

-3.77%

1 год

7.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NXP

С начала года

3.96%

1 месяц

1.59%

6 месяцев

5.05%

1 год

3.82%

5 лет

1.34%

10 лет

4.23%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NDMO c NXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund (NDMO) и Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio (NXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NDMO, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.630.45
Коэффициент Сортино NDMO, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.000.67
Коэффициент Омега NDMO, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.121.09
Коэффициент Кальмара NDMO, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.210.22
Коэффициент Мартина NDMO, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.002.291.79
NDMO
NXP

Показатель коэффициента Шарпа NDMO на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа NXP равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDMO и NXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.63
0.45
NDMO
NXP

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDMO и NXP

Дивидендная доходность NDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности NXP в 4.13%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NDMO
Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund
7.47%7.81%9.30%5.55%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NXP
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio
4.13%3.98%3.97%3.45%3.10%3.36%3.92%3.83%4.00%4.03%4.44%4.90%

Просадки

Сравнение просадок NDMO и NXP

Максимальная просадка NDMO за все время составила -42.50%, что больше максимальной просадки NXP в -27.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDMO и NXP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-28.60%
-9.58%
NDMO
NXP

Волатильность

Сравнение волатильности NDMO и NXP

Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund (NDMO) и Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio (NXP) имеют волатильность 3.43% и 3.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.43%
3.46%
NDMO
NXP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NDMO и NXP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund и Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab