PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDMO с HYMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NDMO с HYMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund (NDMO) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB).

HYMB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Municipal Yield. Фонд был запущен 13 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности NDMO и HYMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund (NDMO) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NDMO и HYMB

2026 (YTD)202520242023202220212020
NDMO
Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund		4.14%8.21%8.31%7.25%-35.45%12.12%5.29%
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF		0.82%2.04%5.52%7.73%-15.54%5.16%4.38%

Доходность по периодам

С начала года, NDMO показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у HYMB с доходностью 0.82%.

NDMO

1 день
0.19%
1 месяц
-2.69%
С начала года
4.14%
6 месяцев
1.96%
1 год
7.87%
3 года*
6.49%
5 лет*
-1.80%
10 лет*
—

HYMB

1 день
0.64%
1 месяц
-1.35%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.23%
1 год
2.88%
3 года*
4.34%
5 лет*
0.49%
10 лет*
2.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с NDMO:
NDMO с NXPNDMO с SPYNDMO с MPCNDMO с CLOZNDMO с VTEBNDMO с JPLDNDMO с PFLT
Часто сравнивают с HYMB:
HYMB с HYDHYMB с VTEBHYMB с MUBHYMB с HIMUHYMB с MINOHYMB с ITMHYMB с LEO

Доходность на риск

NDMO vs. HYMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDMO
Ранг доходности на риск NDMO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDMO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDMO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDMO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDMO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
HYMB
Ранг доходности на риск HYMB: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYMB: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYMB: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYMB: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYMB: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYMB: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDMO c HYMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund (NDMO) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDMOHYMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.49

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

0.61

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.12

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

0.71

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.88

1.74

+1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDMO vs. HYMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDMO на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа HYMB равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDMO и HYMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDMOHYMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.49

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.07

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.44

-0.44

Корреляция

Корреляция между NDMO и HYMB составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDMO и HYMB

Дивидендная доходность NDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности HYMB в 4.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NDMO
Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund		7.22%7.38%7.43%7.80%9.24%5.52%1.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF		4.59%4.55%4.29%4.07%3.77%3.19%3.55%3.95%4.03%3.78%4.08%4.54%

Просадки

Сравнение просадок NDMO и HYMB

Максимальная просадка NDMO за все время составила -42.54%, что больше максимальной просадки HYMB в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDMO и HYMB.

Загрузка...

Показатели просадок

NDMOHYMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.54%

-29.57%

-12.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.77%

-5.07%

-2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.54%

-20.15%

-22.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.11%

-1.57%

-17.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.54%

-3.84%

-17.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.06%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности NDMO и HYMB

Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund (NDMO) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что NDMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NDMOHYMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

2.21%

+3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

2.95%

+5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.30%

5.95%

+6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

6.63%

+9.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

11.34%

+4.41%