PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDMAX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NDMAX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund (NDMAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

NDMAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 мар. 2000 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности NDMAX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund (NDMAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NDMAX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NDMAX
Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund		-0.47%15.92%12.14%18.16%-17.78%14.69%12.86%19.67%-8.68%15.70%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, NDMAX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции NDMAX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 8.23% против 8.70% соответственно.

NDMAX

1 день
2.35%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
2.12%
1 год
16.39%
3 года*
13.14%
5 лет*
6.47%
10 лет*
8.23%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с NDMAX:
NDMAX с RHINDMAX с QQQNDMAX с GBIAXNDMAX с NWHQXNDMAX с GIIAXNDMAX с GMRAXNDMAX с MUIGX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий NDMAX и CONWX

NDMAX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
NDMAX
Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund

Доходность на риск

NDMAX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDMAX
Ранг доходности на риск NDMAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDMAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDMAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDMAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDMAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDMAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDMAX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund (NDMAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDMAXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.71

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.37

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

2.21

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.95

12.51

-4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDMAX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDMAX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDMAX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDMAXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.71

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.74

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.78

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.79

-0.43

Корреляция

Корреляция между NDMAX и CONWX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDMAX и CONWX

Дивидендная доходность NDMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.37%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NDMAX
Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund		9.37%9.28%16.19%6.30%3.88%5.83%5.68%8.26%14.63%10.61%8.26%7.82%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NDMAX и CONWX

Максимальная просадка NDMAX за все время составила -47.85%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDMAX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

NDMAXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.85%

-26.09%

-21.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-8.60%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.51%

-12.49%

-15.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.00%

-26.09%

-6.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.58%

-1.27%

-4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-2.78%

-5.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.52%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности NDMAX и CONWX

Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund (NDMAX) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что NDMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NDMAXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

2.25%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

5.47%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

10.70%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

10.27%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.44%

11.16%

+3.28%