PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDIV с XLEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDIV с XLEI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NDIV (Amplify Natural Resources Dividend Income ETF) and XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both Energy Equities funds - NDIV tracks the EQM Natural Resources Dividend Income Index while XLEI tracks the S&P Energy Select Sector. Both are passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NDIV charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for XLEI.

Доходность

Сравнение доходности NDIV и XLEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NDIV показывает доходность 34.08%, что значительно выше, чем у XLEI с доходностью 20.69%.

NDIV

1 день
1.08%
1 месяц
-2.62%
С начала года
34.08%
6 месяцев
29.69%
1 год
37.09%
3 года*
19.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLEI

1 день
0.22%
1 месяц
1.27%
С начала года
20.69%
6 месяцев
19.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDIV и XLEI

2026 (YTD)2025
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		34.08%-3.37%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		20.69%6.77%

Correlation

The correlation between NDIV and XLEI is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.76

Сравнение распределения секторов NDIV и XLEI

Секторы
NDIV
XLEI

Энергетика

81.7%

-

Сырьевые материалы

18.2%

-

Финансовые услуги

0.1%
100.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

NDIV
81.7%
XLEI

-

Сырьевые материалы

NDIV
18.2%
XLEI

-

Финансовые услуги

NDIV
0.1%
XLEI
100.3%

Коммуникационные услуги

NDIV

-

XLEI

-

Потребительский циклический сектор

NDIV

-

XLEI

-

Потребительский защитный сектор

NDIV

-

XLEI

-

Здравоохранение

NDIV

-

XLEI

-

Промышленность

NDIV

-

XLEI

-

Недвижимость

NDIV

-

XLEI

-

Технологии

NDIV

-

XLEI

-

Коммунальные услуги

NDIV

-

XLEI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF

State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с NDIV:
NDIV с DIVONDIV с CCAPNDIV с INCONDIV с MLPRNDIV с FTRINDIV с IVVNDIV с VRIG
Часто сравнивают с XLEI:
XLEI с XLEXLEI с MLPIXLEI с IEOXLEI с XESXLEI с RNWZXLEI с TNGYXLEI с XOP

Доходность на риск

NDIV vs. XLEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDIV
Ранг доходности на риск NDIV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
XLEI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDIV c XLEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDIVXLEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.17

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDIV vs. XLEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDIVXLEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

2.67

-1.93

Просадки

Сравнение просадок NDIV и XLEI

Максимальная просадка NDIV за все время составила -19.73%, что больше максимальной просадки XLEI в -7.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIV и XLEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDIVXLEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.73%

-7.98%

-11.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-0.75%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-1.52%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.55%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности NDIV и XLEI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDIVXLEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.39%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.86%

13.13%

+6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

13.13%

+7.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

13.13%

+7.79%

Сравнение комиссий NDIV и XLEI

NDIV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XLEI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIV и XLEI

Дивидендная доходность NDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что меньше доходности XLEI в 16.55%

ПозицияTTM2025202420232022
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		6.46%5.64%5.88%7.37%1.69%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		16.55%10.17%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NDIV and XLEI have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLEI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLEI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for NDIV.

XLEI has the higher dividend yield at 16.55%, compared with 6.46% for NDIV.

NDIV tracks EQM Natural Resources Dividend Income Index, while XLEI tracks S&P Energy Select Sector. They also come from different issuers: Amplify and State Street. Their fees differ too: 0.59% for NDIV and 0.35% for XLEI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDIV и XLEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор