PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDIV с VYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDIV с VYM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NDIV (Amplify Natural Resources Dividend Income ETF) and VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - NDIV is a Energy Equities fund tracking the EQM Natural Resources Dividend Income Index, while VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NDIV returned 19.61%/yr vs 19.06%/yr for VYM. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NDIV charges 0.59%/yr vs 0.04%/yr for VYM.

Доходность

Сравнение доходности NDIV и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NDIV показывает доходность 34.08%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 12.42%.

NDIV

1 день
1.08%
1 месяц
-2.62%
С начала года
34.08%
6 месяцев
29.69%
1 год
37.09%
3 года*
19.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

VYM

1 день
-0.05%
1 месяц
2.60%
С начала года
12.42%
6 месяцев
11.92%
1 год
26.61%
3 года*
19.06%
5 лет*
11.47%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDIV и VYM

2026 (YTD)2025202420232022
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		34.08%2.85%6.18%15.52%1.82%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		12.42%15.42%17.60%6.57%2.09%

Correlation

The correlation between NDIV and VYM is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г.

0.63

Over the past year, the correlation between NDIV and VYM has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов NDIV и VYM

Секторы
NDIV
VYM

Энергетика

81.7%
9.8%

Сырьевые материалы

18.2%
3.5%

Финансовые услуги

0.1%
20.5%

Коммуникационные услуги

-

3.5%

Потребительский циклический сектор

-

6.7%

Потребительский защитный сектор

-

8.1%

Здравоохранение

-

12.2%

Промышленность

-

12.1%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

17.7%

Коммунальные услуги

-

5.7%

Энергетика

NDIV
81.7%
VYM
9.8%

Сырьевые материалы

NDIV
18.2%
VYM
3.5%

Финансовые услуги

NDIV
0.1%
VYM
20.5%

Коммуникационные услуги

NDIV

-

VYM
3.5%

Потребительский циклический сектор

NDIV

-

VYM
6.7%

Потребительский защитный сектор

NDIV

-

VYM
8.1%

Здравоохранение

NDIV

-

VYM
12.2%

Промышленность

NDIV

-

VYM
12.1%

Недвижимость

NDIV

-

VYM
0.0%

Технологии

NDIV

-

VYM
17.7%

Коммунальные услуги

NDIV

-

VYM
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с NDIV:
NDIV с DIVONDIV с CCAPNDIV с INCONDIV с MLPRNDIV с FTRINDIV с IVVNDIV с VRIG
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Доходность на риск

NDIV vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDIV
Ранг доходности на риск NDIV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDIV c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDIVVYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.61

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.71

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.47

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

3.99

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.17

15.01

-6.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDIV vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDIV на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIV и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDIVVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.61

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.51

+0.24

Просадки

Сравнение просадок NDIV и VYM

Максимальная просадка NDIV за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIV и VYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDIVVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.73%

-56.98%

+37.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-6.69%

-4.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.73%

-14.46%

-5.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-0.48%

-2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-7.19%

+2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.55%

1.78%

+2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности NDIV и VYM

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что NDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDIVVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

2.72%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.39%

7.66%

+5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.86%

10.26%

+9.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

13.96%

+6.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

16.34%

+4.58%

Сравнение комиссий NDIV и VYM

NDIV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIV и VYM

Дивидендная доходность NDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности VYM в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		6.46%5.64%5.88%7.37%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.19%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

NDIV and VYM have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NDIV has higher volatility (4.72%) compared to VYM (2.72%). In terms of maximum drawdown, NDIV dropped -19.73% vs VYM's -56.98%.

On 3-year performance, NDIV leads with 19.61% vs 19.06% for VYM. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VYM has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NDIV has performed better with a 19.61% return vs 19.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.59% for NDIV.

NDIV has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 2.19% for VYM.

NDIV is categorized as Energy Equities, while VYM is Dividend. NDIV tracks EQM Natural Resources Dividend Income Index, while VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: Amplify and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for NDIV and 0.04% for VYM.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDIV и VYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор