PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDIV с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDIV с VT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NDIV (Amplify Natural Resources Dividend Income ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - NDIV is a Energy Equities fund tracking the EQM Natural Resources Dividend Income Index, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NDIV returned 18.96%/yr vs 20.93%/yr for VT. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NDIV charges 0.59%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности NDIV и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NDIV показывает доходность 32.65%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 12.24%.

NDIV

1 день
-0.69%
1 месяц
-2.94%
С начала года
32.65%
6 месяцев
28.18%
1 год
34.21%
3 года*
18.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

VT

1 день
-0.88%
1 месяц
4.91%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.14%
1 год
29.24%
3 года*
20.93%
5 лет*
10.99%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDIV и VT

2026 (YTD)2025202420232022
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		32.65%2.85%6.18%15.52%1.82%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.24%22.43%16.49%22.02%-4.11%

Correlation

The correlation between NDIV and VT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г.

0.50

Over the past year, the correlation between NDIV and VT has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов NDIV и VT

Секторы
NDIV
VT

Энергетика

81.7%
4.3%

Сырьевые материалы

18.2%
4.2%

Финансовые услуги

0.1%
15.9%

Коммуникационные услуги

-

8.3%

Потребительский циклический сектор

-

9.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Здравоохранение

-

8.1%

Промышленность

-

12.0%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

-

27.8%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Энергетика

NDIV
81.7%
VT
4.3%

Сырьевые материалы

NDIV
18.2%
VT
4.2%

Финансовые услуги

NDIV
0.1%
VT
15.9%

Коммуникационные услуги

NDIV

-

VT
8.3%

Потребительский циклический сектор

NDIV

-

VT
9.5%

Потребительский защитный сектор

NDIV

-

VT
4.8%

Здравоохранение

NDIV

-

VT
8.1%

Промышленность

NDIV

-

VT
12.0%

Недвижимость

NDIV

-

VT
2.4%

Технологии

NDIV

-

VT
27.8%

Коммунальные услуги

NDIV

-

VT
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с NDIV:
NDIV с DIVONDIV с CCAPNDIV с INCONDIV с MLPRNDIV с FTRINDIV с IVVNDIV с VRIG
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

NDIV vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDIV
Ранг доходности на риск NDIV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIV: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIV: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDIV c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDIVVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.31

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
3.20

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.42

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

3.04

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.55

13.53

-5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDIV vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDIV на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIV и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDIVVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.31

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.44

+0.29

Просадки

Сравнение просадок NDIV и VT

Максимальная просадка NDIV за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIV и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDIVVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.73%

-50.27%

+30.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-9.67%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.73%

-16.51%

-3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-0.88%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-7.02%

+2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.55%

2.17%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности NDIV и VT

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что NDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDIVVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

3.83%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.38%

10.17%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

12.70%

+7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

16.05%

+4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

17.23%

+3.69%

Сравнение комиссий NDIV и VT

NDIV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIV и VT

Дивидендная доходность NDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		6.53%5.64%5.88%7.37%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

NDIV and VT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NDIV has higher volatility (4.65%) compared to VT (3.83%). In terms of maximum drawdown, NDIV dropped -19.73% vs VT's -50.27%.

On 3-year performance, VT leads with 20.93% vs 18.96% for NDIV. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VT has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VT has performed better with a 20.93% return vs 18.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.59% for NDIV.

NDIV has the higher dividend yield at 6.53%, compared with 1.59% for VT.

NDIV is categorized as Energy Equities, while VT is Global Equities. NDIV tracks EQM Natural Resources Dividend Income Index, while VT tracks FTSE Global All Cap Index. They also come from different issuers: Amplify and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for NDIV and 0.06% for VT.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDIV и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор