Сравнение NDIV с VCRM
NDIV (Amplify Natural Resources Dividend Income ETF) and VCRM (Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF) are both exchange-traded funds - NDIV is a Energy Equities fund tracking the EQM Natural Resources Dividend Income Index, while VCRM is a Municipal Bonds fund tracking the S&P Broad AMT-Free Municipal Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, NDIV returned 25.70% vs 7.59% for VCRM. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. NDIV charges 0.59%/yr vs 0.12%/yr for VCRM.
Доходность
Сравнение доходности NDIV и VCRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDIV показывает доходность 27.13%, что значительно выше, чем у VCRM с доходностью 2.26%.
NDIV
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- 27.13%
- 6 месяцев
- 28.26%
- 1 год
- 25.70%
- 3 года*
- 17.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCRM
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 7.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NDIV и VCRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NDIV Amplify Natural Resources Dividend Income ETF | 27.13% | 2.85% | -4.72% |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | 2.26% | 4.91% | -0.45% |
Correlation
The correlation between NDIV and VCRM is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDIV vs. VCRM — Ранг доходности на риск
NDIV
VCRM
Сравнение NDIV c VCRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NDIV | VCRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.55 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.80 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 10.37 | -4.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NDIV и VCRM
Максимальная просадка NDIV за все время составила -19.73%, что больше максимальной просадки VCRM в -4.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIV и VCRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDIV | VCRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.73% | -4.12% | -15.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.73% | -2.72% | -8.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.07% | 0.00% | -8.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -1.10% | -3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 0.73% | +4.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDIV и VCRM
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что NDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDIV | VCRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 0.69% | +5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.53% | 2.19% | +11.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.18% | 3.01% | +17.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.94% | 3.84% | +17.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 3.84% | +17.10% |
Сравнение комиссий NDIV и VCRM
NDIV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VCRM в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDIV и VCRM
Дивидендная доходность NDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что больше доходности VCRM в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NDIV Amplify Natural Resources Dividend Income ETF | 6.81% | 5.64% | 5.88% | 7.37% | 1.69% |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | 3.63% | 3.42% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NDIV and VCRM have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NDIV has higher volatility (5.97%) compared to VCRM (0.69%). In terms of maximum drawdown, NDIV dropped -19.73% vs VCRM's -4.12%.
On 1-year performance, NDIV leads with 25.70% vs 7.59% for VCRM. On fees, VCRM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, VCRM has been the lower-risk option at 0.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NDIV has performed better with a 25.70% return vs 7.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCRM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.59% for NDIV.
NDIV has the higher dividend yield at 6.81%, compared with 3.63% for VCRM.
NDIV is categorized as Energy Equities, while VCRM is Municipal Bonds. NDIV tracks EQM Natural Resources Dividend Income Index, while VCRM tracks S&P Broad AMT-Free Municipal Bond Index. They also come from different issuers: Amplify and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for NDIV and 0.12% for VCRM.
VCRM currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NDIV и VCRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор