PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDIV с SILJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDIV с SILJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NDIV (Amplify Natural Resources Dividend Income ETF) and SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - NDIV is a Energy Equities fund tracking the EQM Natural Resources Dividend Income Index, while SILJ is a Silver fund tracking the Nasdaq Junior Silver Miners Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NDIV returned 18.96%/yr vs 47.77%/yr for SILJ. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. NDIV charges 0.59%/yr vs 0.69%/yr for SILJ.

Доходность

Сравнение доходности NDIV и SILJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NDIV показывает доходность 32.65%, что значительно выше, чем у SILJ с доходностью 6.61%.

NDIV

1 день
-0.69%
1 месяц
-2.94%
С начала года
32.65%
6 месяцев
28.18%
1 год
34.21%
3 года*
18.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

SILJ

1 день
-5.24%
1 месяц
2.57%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.40%
1 год
111.95%
3 года*
47.77%
5 лет*
13.13%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDIV и SILJ

2026 (YTD)2025202420232022
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		32.65%2.85%6.18%15.52%1.82%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		6.61%183.89%6.39%-5.21%8.71%

Correlation

The correlation between NDIV and SILJ is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г.

0.33

Over the past year, the correlation between NDIV and SILJ has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов NDIV и SILJ

Секторы
NDIV
SILJ

Энергетика

81.7%

-

Сырьевые материалы

18.2%
99.8%

Финансовые услуги

0.1%
0.3%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

NDIV
81.7%
SILJ

-

Сырьевые материалы

NDIV
18.2%
SILJ
99.8%

Финансовые услуги

NDIV
0.1%
SILJ
0.3%

Коммуникационные услуги

NDIV

-

SILJ
0.0%

Потребительский циклический сектор

NDIV

-

SILJ

-

Потребительский защитный сектор

NDIV

-

SILJ
0.2%

Здравоохранение

NDIV

-

SILJ

-

Промышленность

NDIV

-

SILJ

-

Недвижимость

NDIV

-

SILJ

-

Технологии

NDIV

-

SILJ

-

Коммунальные услуги

NDIV

-

SILJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF

Amplify Junior Silver Miners ETF

Часто сравнивают с NDIV:
NDIV с DIVONDIV с CCAPNDIV с INCONDIV с MLPRNDIV с FTRINDIV с IVVNDIV с VRIG
Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV

Доходность на риск

NDIV vs. SILJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDIV
Ранг доходности на риск NDIV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIV: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIV: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDIV c SILJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDIVSILJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.05

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.35

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

3.24

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.55

7.99

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDIV vs. SILJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDIV на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SILJ равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIV и SILJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDIVSILJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.05

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.09

+0.64

Просадки

Сравнение просадок NDIV и SILJ

Максимальная просадка NDIV за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки SILJ в -79.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIV и SILJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDIVSILJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.73%

-79.04%

+59.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-34.71%

+23.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.73%

-34.71%

+14.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-26.80%

+22.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-41.43%

+37.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.55%

14.06%

-9.51%

Волатильность

Сравнение волатильности NDIV и SILJ

Текущая волатильность для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) составляет 4.65%, в то время как у Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) волатильность равна 18.69%. Это указывает на то, что NDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDIVSILJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

18.69%

-14.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.38%

45.24%

-31.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

54.90%

-34.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

44.35%

-23.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

46.24%

-25.32%

Сравнение комиссий NDIV и SILJ

NDIV берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SILJ в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIV и SILJ

Дивидендная доходность NDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности SILJ в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		6.53%5.64%5.88%7.37%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		1.88%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%

Часто задаваемые вопросы

NDIV and SILJ have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SILJ has higher volatility (18.69%) compared to NDIV (4.65%). In terms of maximum drawdown, NDIV dropped -19.73% vs SILJ's -79.04%.

On 3-year performance, SILJ leads with 47.77% vs 18.96% for NDIV. On fees, NDIV is cheaper at 0.59% per year. On volatility, NDIV has been the lower-risk option at 4.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SILJ has performed better with a 47.77% return vs 18.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NDIV is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.69% for SILJ.

NDIV has the higher dividend yield at 6.53%, compared with 1.88% for SILJ.

NDIV is categorized as Energy Equities, while SILJ is Silver. NDIV tracks EQM Natural Resources Dividend Income Index, while SILJ tracks Nasdaq Junior Silver Miners Index. Their fees differ too: 0.59% for NDIV and 0.69% for SILJ.

SILJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDIV и SILJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор