PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDIV с BAGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDIV с BAGY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NDIV (Amplify Natural Resources Dividend Income ETF) and BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - NDIV is a Energy Equities fund tracking the EQM Natural Resources Dividend Income Index, while BAGY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. NDIV is passively managed, while BAGY is actively managed. Over the past year, NDIV returned 37.09% vs -38.27% for BAGY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. NDIV charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for BAGY.

Доходность

Сравнение доходности NDIV и BAGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NDIV показывает доходность 34.08%, что значительно выше, чем у BAGY с доходностью -24.09%.

NDIV

1 день
1.08%
1 месяц
-2.62%
С начала года
34.08%
6 месяцев
29.69%
1 год
37.09%
3 года*
19.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

BAGY

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.92%
С начала года
-24.09%
6 месяцев
-26.66%
1 год
-38.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDIV и BAGY

2026 (YTD)2025
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		34.08%3.74%
BAGY
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF		-24.09%-8.88%

Correlation

The correlation between NDIV and BAGY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г.

0.19

Сравнение распределения секторов NDIV и BAGY

Секторы
NDIV
BAGY

Энергетика

81.7%

-

Сырьевые материалы

18.2%

-

Финансовые услуги

0.1%
26.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

NDIV
81.7%
BAGY

-

Сырьевые материалы

NDIV
18.2%
BAGY

-

Финансовые услуги

NDIV
0.1%
BAGY
26.5%

Коммуникационные услуги

NDIV

-

BAGY

-

Потребительский циклический сектор

NDIV

-

BAGY

-

Потребительский защитный сектор

NDIV

-

BAGY

-

Здравоохранение

NDIV

-

BAGY

-

Промышленность

NDIV

-

BAGY

-

Недвижимость

NDIV

-

BAGY

-

Технологии

NDIV

-

BAGY

-

Коммунальные услуги

NDIV

-

BAGY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF

Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF

Часто сравнивают с NDIV:
NDIV с DIVONDIV с CCAPNDIV с INCONDIV с MLPRNDIV с FTRINDIV с IVVNDIV с VRIG
Часто сравнивают с BAGY:
BAGY с BTCIBAGY с BITYBAGY с MAGYBAGY с YBTCBAGY с BITOBAGY с IBITBAGY с QQQI

Доходность на риск

NDIV vs. BAGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDIV
Ранг доходности на риск NDIV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
BAGY
Ранг доходности на риск BAGY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDIV c BAGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) и Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDIVBAGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
-0.91

+2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
-1.25

+3.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.85

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

-0.81

+4.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.17

-1.45

+9.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDIV vs. BAGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDIV на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа BAGY равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIV и BAGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDIVBAGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

-0.91

+2.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

-0.70

+1.45

Просадки

Сравнение просадок NDIV и BAGY

Максимальная просадка NDIV за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки BAGY в -47.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIV и BAGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDIVBAGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.73%

-47.52%

+27.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-47.52%

+36.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-46.60%

+43.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-19.71%

+15.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.55%

26.44%

-21.89%

Волатильность

Сравнение волатильности NDIV и BAGY

Текущая волатильность для Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) составляет 4.72%, в то время как у Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что NDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDIVBAGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

9.89%

-5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.39%

32.87%

-19.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.86%

41.98%

-22.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

40.86%

-19.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

40.86%

-19.94%

Сравнение комиссий NDIV и BAGY

NDIV берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BAGY в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIV и BAGY

Дивидендная доходность NDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что меньше доходности BAGY в 59.93%

ПозицияTTM2025202420232022
BAGY
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF		59.93%30.16%0.00%0.00%0.00%
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		6.46%5.64%5.88%7.37%1.69%

Часто задаваемые вопросы

NDIV and BAGY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAGY has higher volatility (9.89%) compared to NDIV (4.72%). In terms of maximum drawdown, NDIV dropped -19.73% vs BAGY's -47.52%.

On 1-year performance, NDIV leads with 37.09% vs -38.27% for BAGY. On fees, NDIV is cheaper at 0.59% per year. On volatility, NDIV has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NDIV has performed better with a 37.09% return vs -38.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NDIV is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for BAGY.

BAGY has the higher dividend yield at 59.93%, compared with 6.46% for NDIV.

NDIV is categorized as Energy Equities, while BAGY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.59% for NDIV and 0.65% for BAGY.

NDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDIV и BAGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор