PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDIA с VPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDIA с VPL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NDIA (Global X Funds - Global X India Active ETF) and VPL (Vanguard FTSE Pacific ETF) are both Asia Pacific Equities funds. NDIA is actively managed, while VPL is passively managed. Over the past year, NDIA returned -11.74% vs 53.61% for VPL. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. NDIA charges 0.76%/yr vs 0.08%/yr for VPL.

Доходность

Сравнение доходности NDIA и VPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NDIA показывает доходность -12.77%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 30.29%.

NDIA

1 день
-1.01%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-12.77%
6 месяцев
-11.47%
1 год
-11.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VPL

1 день
-0.28%
1 месяц
10.45%
С начала года
30.29%
6 месяцев
33.07%
1 год
53.61%
3 года*
23.02%
5 лет*
10.36%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDIA и VPL

2026 (YTD)202520242023
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		-12.77%5.04%5.75%12.71%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		30.29%32.66%1.68%9.97%

Correlation

The correlation between NDIA and VPL is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2023 г.

0.48

The correlation between NDIA and VPL has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NDIA и VPL

Секторы
NDIA
VPL

Финансовые услуги

32.7%
19.3%

Потребительский циклический сектор

11.0%
9.6%

Промышленность

10.3%
20.5%

Энергетика

9.9%
1.6%

Технологии

7.1%
22.6%

Сырьевые материалы

7.0%
7.3%

Потребительский защитный сектор

6.3%
3.5%

Коммуникационные услуги

5.6%
4.8%

Коммунальные услуги

3.6%
1.6%

Здравоохранение

3.4%
5.0%

Недвижимость

3.0%
4.3%

Финансовые услуги

NDIA
32.7%
VPL
19.3%

Потребительский циклический сектор

NDIA
11.0%
VPL
9.6%

Промышленность

NDIA
10.3%
VPL
20.5%

Энергетика

NDIA
9.9%
VPL
1.6%

Технологии

NDIA
7.1%
VPL
22.6%

Сырьевые материалы

NDIA
7.0%
VPL
7.3%

Потребительский защитный сектор

NDIA
6.3%
VPL
3.5%

Коммуникационные услуги

NDIA
5.6%
VPL
4.8%

Коммунальные услуги

NDIA
3.6%
VPL
1.6%

Здравоохранение

NDIA
3.4%
VPL
5.0%

Недвижимость

NDIA
3.0%
VPL
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Funds - Global X India Active ETF

Vanguard FTSE Pacific ETF

Часто сравнивают с NDIA:
NDIA с INDANDIA с INDYNDIA с DGINNDIA с INCONDIA с EPINDIA с SPYNDIA с IITU.L
Часто сравнивают с VPL:
VPL с AAXJVPL с VEAVPL с VWOVPL с IPACVPL с VXUSVPL с VGKVPL с VEU

Доходность на риск

NDIA vs. VPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDIA
Ранг доходности на риск NDIA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIA: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIA: 11
Ранг коэф-та Мартина
VPL
Ранг доходности на риск VPL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDIA c VPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDIAVPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
2.76

-3.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
3.60

-4.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.49

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

4.04

-4.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

15.95

-17.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDIA vs. VPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDIA на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа VPL равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIA и VPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDIAVPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

2.76

-3.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.34

-0.14

Просадки

Сравнение просадок NDIA и VPL

Максимальная просадка NDIA за все время составила -22.05%, что меньше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIA и VPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDIAVPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.05%

-55.49%

+33.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.03%

-13.33%

-4.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.09%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.11%

-0.28%

-18.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-11.63%

+4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.17%

3.37%

+3.80%

Волатильность

Сравнение волатильности NDIA и VPL

Текущая волатильность для Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) составляет 6.19%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что NDIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDIAVPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

7.32%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

16.71%

-3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

19.55%

-3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

17.29%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

17.29%

-1.66%

Сравнение комиссий NDIA и VPL

NDIA берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIA и VPL

Дивидендная доходность NDIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности VPL в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		1.26%1.10%3.66%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		2.73%4.01%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%

Часто задаваемые вопросы

NDIA and VPL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPL has higher volatility (7.32%) compared to NDIA (6.19%). In terms of maximum drawdown, NDIA dropped -22.05% vs VPL's -55.49%.

On 1-year performance, VPL leads with 53.61% vs -11.74% for NDIA. On fees, VPL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, NDIA has been the lower-risk option at 6.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VPL has performed better with a 53.61% return vs -11.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.76% for NDIA.

VPL has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 1.26% for NDIA.

They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.76% for NDIA and 0.08% for VPL.

VPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDIA и VPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор