PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NDIA с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDIA с SHLD

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

NDIA (Global X Funds - Global X India Active ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - NDIA is a India Equities fund actively managed by Global X, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. NDIA is actively managed, while SHLD is passively managed. Over the past year, NDIA returned -9.22% vs -1.74% for SHLD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. NDIA charges 0.76%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности NDIA и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NDIA показывает доходность -8.60%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью -7.00%.

NDIA

1 день
0.94%
1 месяц
1.60%
6 месяцев
-7.10%
С начала года
-8.60%
1 год
-9.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHLD

1 день
0.28%
1 месяц
-5.60%
6 месяцев
-22.66%
С начала года
-7.00%
1 год
-1.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDIA и SHLD

2026 (YTD)202520242023
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		-8.60%5.04%5.75%7.94%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-7.00%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between NDIA and SHLD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.19

Сравнение распределения секторов NDIA и SHLD

Секторы
NDIA
SHLD

Финансовые услуги

31.4%

-

Потребительский циклический сектор

11.0%

-

Промышленность

10.7%
87.8%

Энергетика

9.5%

-

Сырьевые материалы

8.6%

-

Технологии

7.1%
12.2%

Потребительский защитный сектор

5.9%

-

Коммуникационные услуги

5.5%

-

Здравоохранение

4.4%

-

Коммунальные услуги

3.6%

-

Недвижимость

2.5%

-

Финансовые услуги

NDIA
31.4%
SHLD

-

Потребительский циклический сектор

NDIA
11.0%
SHLD

-

Промышленность

NDIA
10.7%
SHLD
87.8%

Энергетика

NDIA
9.5%
SHLD

-

Сырьевые материалы

NDIA
8.6%
SHLD

-

Технологии

NDIA
7.1%
SHLD
12.2%

Потребительский защитный сектор

NDIA
5.9%
SHLD

-

Коммуникационные услуги

NDIA
5.5%
SHLD

-

Здравоохранение

NDIA
4.4%
SHLD

-

Коммунальные услуги

NDIA
3.6%
SHLD

-

Недвижимость

NDIA
2.5%
SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Funds - Global X India Active ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с NDIA:
NDIA с INDANDIA с INDYNDIA с DGINNDIA с INCONDIA с EPINDIA с SPYNDIA с VOO
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

NDIA vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDIA
Ранг доходности на риск NDIA: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIA: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIA: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIA: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIA: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIA: 33
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDIA c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NDIASHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
-0.07

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.74
0.08

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.01

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

-0.07

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

-0.17

-1.10

NDIA vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDIA на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа SHLD равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIA и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NDIA и SHLD

Максимальная просадка NDIA за все время составила -22.05%, что меньше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIA и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDIASHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.05%

-25.40%

+3.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.09%

-25.40%

+8.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.24%

-22.77%

+7.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-3.93%

-3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.34%

10.40%

-3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности NDIA и SHLD

Текущая волатильность для Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) составляет 4.34%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что NDIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDIASHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

8.21%

-3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

19.78%

-5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

25.11%

-8.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

21.52%

-5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

21.52%

-5.93%

Сравнение комиссий NDIA и SHLD

NDIA берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIA и SHLD

Дивидендная доходность NDIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности SHLD в 0.71%

ПозицияTTM202520242023
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		1.20%1.10%3.66%0.28%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.71%0.55%0.53%0.26%

Часто задаваемые вопросы

NDIA and SHLD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (8.21%) compared to NDIA (4.34%). In terms of maximum drawdown, NDIA dropped -22.05% vs SHLD's -25.40%.

On 1-year performance, SHLD leads with -1.74% vs -9.22% for NDIA. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, NDIA has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SHLD has performed better with a -1.74% return vs -9.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.76% for NDIA.

NDIA has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.71% for SHLD.

NDIA is categorized as India Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. Their fees differ too: 0.76% for NDIA and 0.50% for SHLD.

SHLD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDIA и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор