PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDIA с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NDIA с SHLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).

NDIA и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NDIA - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности NDIA и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NDIA и SHLD

2026 (YTD)202520242023
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		-13.32%5.04%5.75%7.63%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		13.41%74.16%35.03%12.89%

Доходность по периодам

С начала года, NDIA показывает доходность -13.32%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 13.41%.

NDIA

1 день
-0.20%
1 месяц
-9.40%
С начала года
-13.32%
6 месяцев
-9.55%
1 год
-5.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHLD

1 день
3.73%
1 месяц
-4.67%
С начала года
13.41%
6 месяцев
5.02%
1 год
56.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Funds - Global X India Active ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с NDIA:
NDIA с INDANDIA с DGINNDIA с INDYNDIA с INCONDIA с SPYNDIA с IITU.LNDIA с EPI
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с NATO.L

Сравнение комиссий NDIA и SHLD

NDIA берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF
SHLD
Global X Defense Tech ETF

Доходность на риск

NDIA vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDIA
Ранг доходности на риск NDIA: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIA: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIA: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIA: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIA: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIA: 22
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDIA c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDIASHLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.34

2.22

-2.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.39

2.89

-3.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.38

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.39

3.90

-4.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.33

11.34

-12.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDIA vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDIA на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа SHLD равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIA и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDIASHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

2.22

-2.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

2.62

-2.41

Корреляция

Корреляция между NDIA и SHLD составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIA и SHLD

Дивидендная доходность NDIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности SHLD в 0.48%

TTM202520242023
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		1.27%1.10%3.66%0.28%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.48%0.55%0.53%0.26%

Просадки

Сравнение просадок NDIA и SHLD

Максимальная просадка NDIA за все время составила -22.05%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIA и SHLD.

Загрузка...

Показатели просадок

NDIASHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.05%

-15.06%

-6.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.03%

-15.06%

-2.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.62%

-5.82%

-13.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-2.58%

-3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.29%

5.18%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности NDIA и SHLD

Текущая волатильность для Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) составляет 7.09%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что NDIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NDIASHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

9.74%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

18.64%

-7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.07%

25.64%

-8.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

20.81%

-5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

20.81%

-5.66%