PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDIA с GLIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDIA с GLIN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NDIA (Global X Funds - Global X India Active ETF) and GLIN (VanEck Vectors India Growth Leaders ETF) are both Asia Pacific Equities funds. NDIA is actively managed, while GLIN is passively managed. Over the past year, NDIA returned -11.74% vs -4.43% for GLIN. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. NDIA charges 0.76%/yr vs 0.82%/yr for GLIN.

Доходность

Сравнение доходности NDIA и GLIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NDIA показывает доходность -12.77%, что значительно ниже, чем у GLIN с доходностью -3.75%.

NDIA

1 день
-1.01%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-12.77%
6 месяцев
-11.47%
1 год
-11.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLIN

1 день
-0.93%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-3.75%
6 месяцев
-1.14%
1 год
-4.43%
3 года*
10.32%
5 лет*
4.57%
10 лет*
2.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDIA и GLIN

2026 (YTD)202520242023
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		-12.77%5.04%5.75%12.71%
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		-3.75%-5.47%15.64%20.50%

Correlation

The correlation between NDIA and GLIN is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2023 г.

0.81

The correlation between NDIA and GLIN has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NDIA и GLIN

Секторы
NDIA
GLIN

Финансовые услуги

32.7%
35.5%

Потребительский циклический сектор

11.0%
14.2%

Промышленность

10.3%
20.5%

Энергетика

9.9%
2.3%

Технологии

7.1%
1.9%

Сырьевые материалы

7.0%
8.7%

Потребительский защитный сектор

6.3%
0.5%

Коммуникационные услуги

5.6%
5.2%

Коммунальные услуги

3.6%
3.5%

Здравоохранение

3.4%
8.4%

Недвижимость

3.0%
0.0%

Финансовые услуги

NDIA
32.7%
GLIN
35.5%

Потребительский циклический сектор

NDIA
11.0%
GLIN
14.2%

Промышленность

NDIA
10.3%
GLIN
20.5%

Энергетика

NDIA
9.9%
GLIN
2.3%

Технологии

NDIA
7.1%
GLIN
1.9%

Сырьевые материалы

NDIA
7.0%
GLIN
8.7%

Потребительский защитный сектор

NDIA
6.3%
GLIN
0.5%

Коммуникационные услуги

NDIA
5.6%
GLIN
5.2%

Коммунальные услуги

NDIA
3.6%
GLIN
3.5%

Здравоохранение

NDIA
3.4%
GLIN
8.4%

Недвижимость

NDIA
3.0%
GLIN
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Funds - Global X India Active ETF

VanEck Vectors India Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с NDIA:
NDIA с INDANDIA с INDYNDIA с DGINNDIA с INCONDIA с EPINDIA с SPYNDIA с IITU.L
Часто сравнивают с GLIN:
GLIN с FLINGLIN с INDYGLIN с EPIGLIN с INCOGLIN с INDFGLIN с INDLGLIN с SMIN

Доходность на риск

NDIA vs. GLIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDIA
Ранг доходности на риск NDIA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIA: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIA: 11
Ранг коэф-та Мартина
GLIN
Ранг доходности на риск GLIN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIN: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDIA c GLIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDIAGLINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
-0.26

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
-0.25

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.97

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

-0.24

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

-0.71

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDIA vs. GLIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDIA на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа GLIN равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIA и GLIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDIAGLINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

-0.26

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

-0.09

+0.30

Просадки

Сравнение просадок NDIA и GLIN

Максимальная просадка NDIA за все время составила -22.05%, что меньше максимальной просадки GLIN в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIA и GLIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDIAGLINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.05%

-79.36%

+57.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.03%

-18.56%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.11%

-45.29%

+26.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-50.97%

+43.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.17%

6.28%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности NDIA и GLIN

Текущая волатильность для Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) составляет 6.19%, в то время как у VanEck Vectors India Growth Leaders ETF (GLIN) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что NDIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDIAGLINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

6.70%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

15.21%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

17.48%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

18.18%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

23.68%

-8.05%

Сравнение комиссий NDIA и GLIN

NDIA берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии GLIN в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIA и GLIN

Дивидендная доходность NDIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности GLIN в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLIN
VanEck Vectors India Growth Leaders ETF		0.88%0.84%3.58%0.96%1.70%0.00%0.24%1.42%0.12%0.10%1.39%3.11%
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		1.26%1.10%3.66%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NDIA and GLIN have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLIN has higher volatility (6.70%) compared to NDIA (6.19%). In terms of maximum drawdown, NDIA dropped -22.05% vs GLIN's -79.36%.

On 1-year performance, GLIN leads with -4.43% vs -11.74% for NDIA. On fees, NDIA is cheaper at 0.76% per year. On volatility, NDIA has been the lower-risk option at 6.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GLIN has performed better with a -4.43% return vs -11.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NDIA is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.82% for GLIN.

NDIA has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.88% for GLIN.

They also come from different issuers: Global X and VanEck. Their fees differ too: 0.76% for NDIA and 0.82% for GLIN.

GLIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDIA и GLIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор