Сравнение NDIA с EWS
NDIA (Global X Funds - Global X India Active ETF) and EWS (iShares MSCI Singapore ETF) are both Asia Pacific Equities funds. NDIA is actively managed, while EWS is passively managed. Over the past year, NDIA returned -11.02% vs 18.50% for EWS. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. NDIA charges 0.76%/yr vs 0.50%/yr for EWS.
Доходность
Сравнение доходности NDIA и EWS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDIA показывает доходность -11.91%, что значительно ниже, чем у EWS с доходностью 7.92%.
NDIA
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- -11.91%
- 6 месяцев
- -11.20%
- 1 год
- -11.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EWS
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 7.92%
- 6 месяцев
- 8.58%
- 1 год
- 18.50%
- 3 года*
- 22.03%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 7.72%
Сравнение доходности по годам NDIA и EWS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NDIA Global X Funds - Global X India Active ETF | -11.91% | 5.04% | 5.75% | 12.71% |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 7.92% | 31.35% | 22.10% | 6.88% |
Correlation
The correlation between NDIA and EWS is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2023 г. | 0.38 |
Сравнение распределения секторов NDIA и EWS
Секторы
NDIA
EWS
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Энергетика
-
Технологии
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
Здравоохранение
-
Недвижимость
Финансовые услуги
NDIA
EWS
Потребительский циклический сектор
NDIA
EWS
Промышленность
NDIA
EWS
Энергетика
NDIA
EWS
-
Технологии
NDIA
EWS
Сырьевые материалы
NDIA
EWS
-
Потребительский защитный сектор
NDIA
EWS
Коммуникационные услуги
NDIA
EWS
Коммунальные услуги
NDIA
EWS
Здравоохранение
NDIA
EWS
-
Недвижимость
NDIA
EWS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDIA vs. EWS — Ранг доходности на риск
NDIA
EWS
Сравнение NDIA c EWS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDIA | EWS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.23 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 2.38 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 5.79 | -7.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDIA | EWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 1.26 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.15 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок NDIA и EWS
Максимальная просадка NDIA за все время составила -22.05%, что меньше максимальной просадки EWS в -75.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIA и EWS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDIA | EWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.05% | -75.00% | +52.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.03% | -7.82% | -10.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.31% | -0.97% | -17.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.07% | -21.88% | +14.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.22% | 3.20% | +4.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDIA и EWS
Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с iShares MSCI Singapore ETF (EWS) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что NDIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDIA | EWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 3.64% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.59% | 11.43% | +2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.78% | 14.73% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 17.25% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.63% | 18.03% | -2.40% |
Сравнение комиссий NDIA и EWS
NDIA берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии EWS в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDIA и EWS
Дивидендная доходность NDIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности EWS в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 3.80% | 4.10% | 4.28% | 6.50% | 2.56% | 6.00% | 2.68% | 4.70% | 4.21% | 3.46% | 3.96% | 4.20% |
NDIA Global X Funds - Global X India Active ETF | 1.25% | 1.10% | 3.66% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NDIA and EWS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NDIA has higher volatility (6.23%) compared to EWS (3.64%). In terms of maximum drawdown, NDIA dropped -22.05% vs EWS's -75.00%.
On 1-year performance, EWS leads with 18.50% vs -11.02% for NDIA. On fees, EWS is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EWS has been the lower-risk option at 3.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EWS has performed better with a 18.50% return vs -11.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EWS is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.76% for NDIA.
EWS has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 1.25% for NDIA.
They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.76% for NDIA and 0.50% for EWS.
EWS currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NDIA и EWS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор