PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDIA с EPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDIA с EPP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NDIA (Global X Funds - Global X India Active ETF) and EPP (iShares MSCI Pacific ex Japan ETF) are both Asia Pacific Equities funds. NDIA is actively managed, while EPP is passively managed. Over the past year, NDIA returned -9.32% vs 13.95% for EPP. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. NDIA charges 0.76%/yr vs 0.48%/yr for EPP.

Доходность

Сравнение доходности NDIA и EPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NDIA показывает доходность -9.90%, что значительно ниже, чем у EPP с доходностью 6.84%.

NDIA

1 день
-1.85%
1 месяц
0.89%
С начала года
-9.90%
6 месяцев
-10.07%
1 год
-9.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EPP

1 день
-1.34%
1 месяц
-1.93%
С начала года
6.84%
6 месяцев
5.29%
1 год
13.95%
3 года*
12.66%
5 лет*
4.60%
10 лет*
7.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDIA и EPP

2026 (YTD)202520242023
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		-9.90%5.04%5.75%12.76%
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		6.84%19.70%4.76%11.04%

Correlation

The correlation between NDIA and EPP is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2023 г.

0.44

Сравнение распределения секторов NDIA и EPP

Секторы
NDIA
EPP

Финансовые услуги

31.4%
44.9%

Потребительский циклический сектор

11.0%
6.2%

Промышленность

10.7%
8.5%

Энергетика

9.5%
2.7%

Сырьевые материалы

8.6%
17.0%

Технологии

7.1%
1.0%

Потребительский защитный сектор

5.9%
2.9%

Коммуникационные услуги

5.5%
2.6%

Здравоохранение

4.4%
3.3%

Коммунальные услуги

3.6%
3.5%

Недвижимость

2.5%
7.4%

Финансовые услуги

NDIA
31.4%
EPP
44.9%

Потребительский циклический сектор

NDIA
11.0%
EPP
6.2%

Промышленность

NDIA
10.7%
EPP
8.5%

Энергетика

NDIA
9.5%
EPP
2.7%

Сырьевые материалы

NDIA
8.6%
EPP
17.0%

Технологии

NDIA
7.1%
EPP
1.0%

Потребительский защитный сектор

NDIA
5.9%
EPP
2.9%

Коммуникационные услуги

NDIA
5.5%
EPP
2.6%

Здравоохранение

NDIA
4.4%
EPP
3.3%

Коммунальные услуги

NDIA
3.6%
EPP
3.5%

Недвижимость

NDIA
2.5%
EPP
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Funds - Global X India Active ETF

iShares MSCI Pacific ex Japan ETF

Часто сравнивают с NDIA:
NDIA с INDANDIA с INDYNDIA с DGINNDIA с INCONDIA с EPINDIA с SPYNDIA с IITU.L
Часто сравнивают с EPP:
EPP с EWTEPP с AAXJEPP с BBAXEPP с EWHEPP с AIAEPP с EWYEPP с VPL

Доходность на риск

NDIA vs. EPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDIA
Ранг доходности на риск NDIA: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIA: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIA: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIA: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIA: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIA: 33
Ранг коэф-та Мартина
EPP
Ранг доходности на риск EPP: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPP: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPP: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPP: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPP: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPP: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDIA c EPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NDIAEPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
0.92

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.76
1.36

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.17

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

1.59

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

4.68

-5.88

NDIA vs. EPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDIA на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа EPP равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIA и EPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NDIA и EPP

Максимальная просадка NDIA за все время составила -22.05%, что меньше максимальной просадки EPP в -66.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIA и EPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDIAEPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.05%

-66.01%

+43.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.03%

-8.79%

-9.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.79%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.45%

-5.22%

-11.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-10.61%

+3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.79%

2.99%

+4.80%

Волатильность

Сравнение волатильности NDIA и EPP

Текущая волатильность для Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) составляет 4.43%, в то время как у iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что NDIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDIAEPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

5.38%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

12.79%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

15.18%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

17.52%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

19.06%

-3.43%

Сравнение комиссий NDIA и EPP

NDIA берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии EPP в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIA и EPP

Дивидендная доходность NDIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности EPP в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		3.52%3.77%3.81%4.10%4.37%4.58%2.28%3.89%5.00%4.15%3.96%4.90%
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		1.22%1.10%3.66%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NDIA and EPP have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPP has higher volatility (5.38%) compared to NDIA (4.43%). In terms of maximum drawdown, NDIA dropped -22.05% vs EPP's -66.01%.

On 1-year performance, EPP leads with 13.95% vs -9.32% for NDIA. On fees, EPP is cheaper at 0.48% per year. On volatility, NDIA has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPP has performed better with a 13.95% return vs -9.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPP is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.76% for NDIA.

EPP has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 1.22% for NDIA.

They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.76% for NDIA and 0.48% for EPP.

EPP currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDIA и EPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор