Сравнение NDIA с DBE
NDIA (Global X Funds - Global X India Active ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - NDIA is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Global X, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. NDIA is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, NDIA returned -11.74% vs 84.41% for DBE. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. NDIA charges 0.76%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности NDIA и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDIA показывает доходность -12.77%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.
NDIA
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -12.77%
- 6 месяцев
- -11.47%
- 1 год
- -11.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 83.68%
- 6 месяцев
- 74.95%
- 1 год
- 84.41%
- 3 года*
- 23.42%
- 5 лет*
- 19.66%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение доходности по годам NDIA и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NDIA Global X Funds - Global X India Active ETF | -12.77% | 5.04% | 5.75% | 12.71% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 83.68% | -2.17% | 2.96% | -10.85% |
Correlation
The correlation between NDIA and DBE is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2023 г. | -0.09 |
Over the past year, the inverse relationship between NDIA and DBE has strengthened: their correlation has moved from -0.09 to -0.31, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDIA vs. DBE — Ранг доходности на риск
NDIA
DBE
Сравнение NDIA c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDIA | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.40 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 5.89 | -6.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 11.53 | -13.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDIA | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 2.43 | -3.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.09 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок NDIA и DBE
Максимальная просадка NDIA за все время составила -22.05%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIA и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDIA | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.05% | -86.69% | +64.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.03% | -14.41% | -3.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.11% | -30.27% | +11.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.05% | -57.31% | +50.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.17% | 7.35% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDIA и DBE
Текущая волатильность для Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) составляет 6.19%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что NDIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDIA | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 12.95% | -6.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.60% | 30.86% | -17.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.77% | 34.97% | -19.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 29.39% | -13.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.63% | 28.33% | -12.70% |
Сравнение комиссий NDIA и DBE
NDIA берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDIA и DBE
Дивидендная доходность NDIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности DBE в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.10% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
NDIA Global X Funds - Global X India Active ETF | 1.26% | 1.10% | 3.66% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NDIA and DBE have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (12.95%) compared to NDIA (6.19%). In terms of maximum drawdown, NDIA dropped -22.05% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, DBE leads with 84.41% vs -11.74% for NDIA. On fees, NDIA is cheaper at 0.76% per year. On volatility, NDIA has been the lower-risk option at 6.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 84.41% return vs -11.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NDIA is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
DBE has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.26% for NDIA.
NDIA is categorized as Asia Pacific Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.76% for NDIA and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NDIA и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор