Сравнение NDIA с DBE
NDIA (Global X Funds - Global X India Active ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - NDIA is a India Equities fund actively managed by Global X, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. NDIA is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, NDIA returned -10.43% vs 57.64% for DBE. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. NDIA charges 0.76%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности NDIA и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDIA показывает доходность -9.45%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%.
NDIA
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- -8.34%
- С начала года
- -9.45%
- 1 год
- -10.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам NDIA и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NDIA Global X Funds - Global X India Active ETF | -9.45% | 5.04% | 5.75% | 12.76% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -2.17% | 2.96% | -10.12% |
Correlation
The correlation between NDIA and DBE is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2023 г. | -0.11 |
Over the past year, the inverse relationship between NDIA and DBE has strengthened: their correlation has moved from -0.11 to -0.35, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDIA vs. DBE — Ранг доходности на риск
NDIA
DBE
Сравнение NDIA c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NDIA | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.28 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 2.34 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 7.00 | -8.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NDIA и DBE
Максимальная просадка NDIA за все время составила -22.05%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIA и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDIA | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.05% | -86.69% | +64.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -24.72% | +7.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.03% | -36.07% | +20.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.42% | -57.19% | +49.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.37% | 8.26% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDIA и DBE
Текущая волатильность для Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) составляет 4.28%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что NDIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDIA | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 11.68% | -7.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.00% | 32.70% | -18.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.11% | 35.99% | -19.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.59% | 29.88% | -14.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 28.39% | -12.80% |
Сравнение комиссий NDIA и DBE
NDIA берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDIA и DBE
Дивидендная доходность NDIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности DBE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
NDIA Global X Funds - Global X India Active ETF | 1.21% | 1.10% | 3.66% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NDIA and DBE have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (11.68%) compared to NDIA (4.28%). In terms of maximum drawdown, NDIA dropped -22.05% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, DBE leads with 57.64% vs -10.43% for NDIA. On fees, NDIA is cheaper at 0.76% per year. On volatility, NDIA has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 57.64% return vs -10.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NDIA is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
DBE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 1.21% for NDIA.
NDIA is categorized as India Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.76% for NDIA and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NDIA и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор