Сравнение NDIA с CMDT
NDIA (Global X Funds - Global X India Active ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - NDIA is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Global X, while CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. NDIA is actively managed, while CMDT is passively managed. Over the past year, NDIA returned -9.32% vs 21.34% for CMDT. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. NDIA charges 0.76%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.
Доходность
Сравнение доходности NDIA и CMDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDIA показывает доходность -9.90%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 13.43%.
NDIA
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- -9.90%
- 6 месяцев
- -10.07%
- 1 год
- -9.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 13.42%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NDIA и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NDIA Global X Funds - Global X India Active ETF | -9.90% | 5.04% | 5.75% | 12.76% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 13.43% | 12.78% | 6.93% | -0.53% |
Correlation
The correlation between NDIA and CMDT is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2023 г. | 0.01 |
The correlation between NDIA and CMDT shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDIA vs. CMDT — Ранг доходности на риск
NDIA
CMDT
Сравнение NDIA c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NDIA | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.29 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 1.93 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 9.62 | -10.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NDIA и CMDT
Максимальная просадка NDIA за все время составила -22.05%, что больше максимальной просадки CMDT в -11.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIA и CMDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDIA | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.05% | -11.11% | -10.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.03% | -11.11% | -6.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.45% | -11.11% | -5.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -2.77% | -4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.79% | 2.25% | +5.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDIA и CMDT
Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что NDIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDIA | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 3.26% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.89% | 10.60% | +3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.92% | 12.65% | +3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 12.24% | +3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.63% | 12.24% | +3.39% |
Сравнение комиссий NDIA и CMDT
NDIA берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии CMDT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDIA и CMDT
Дивидендная доходность NDIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности CMDT в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.67% | 3.04% | 8.80% | 2.71% |
NDIA Global X Funds - Global X India Active ETF | 1.22% | 1.10% | 3.66% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
NDIA and CMDT have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NDIA has higher volatility (4.43%) compared to CMDT (3.26%). In terms of maximum drawdown, NDIA dropped -22.05% vs CMDT's -11.11%.
On 1-year performance, CMDT leads with 21.34% vs -9.32% for NDIA. On fees, CMDT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CMDT has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CMDT has performed better with a 21.34% return vs -9.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CMDT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.76% for NDIA.
CMDT has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 1.22% for NDIA.
NDIA is categorized as Asia Pacific Equities, while CMDT is Commodities. They also come from different issuers: Global X and PIMCO. Their fees differ too: 0.76% for NDIA and 0.65% for CMDT.
CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NDIA и CMDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор