PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDIA с BBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDIA с BBAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NDIA (Global X Funds - Global X India Active ETF) and BBAX (JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF) are both Asia Pacific Equities funds. NDIA is actively managed, while BBAX is passively managed. Over the past year, NDIA returned -9.32% vs 15.68% for BBAX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. NDIA charges 0.76%/yr vs 0.19%/yr for BBAX.

Доходность

Сравнение доходности NDIA и BBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NDIA показывает доходность -9.90%, что значительно ниже, чем у BBAX с доходностью 7.03%.

NDIA

1 день
-1.85%
1 месяц
0.89%
С начала года
-9.90%
6 месяцев
-10.07%
1 год
-9.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBAX

1 день
-2.11%
1 месяц
-2.67%
С начала года
7.03%
6 месяцев
5.44%
1 год
15.68%
3 года*
12.30%
5 лет*
4.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDIA и BBAX

2026 (YTD)202520242023
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		-9.90%5.04%5.75%12.76%
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		7.03%20.21%2.50%10.87%

Correlation

The correlation between NDIA and BBAX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2023 г.

0.44

Сравнение распределения секторов NDIA и BBAX

Секторы
NDIA
BBAX

Финансовые услуги

31.4%
45.0%

Потребительский циклический сектор

11.0%
5.2%

Промышленность

10.7%
8.0%

Энергетика

9.5%
2.7%

Сырьевые материалы

8.6%
17.5%

Технологии

7.1%
0.2%

Потребительский защитный сектор

5.9%
3.1%

Коммуникационные услуги

5.5%
2.7%

Здравоохранение

4.4%
4.1%

Коммунальные услуги

3.6%
3.2%

Недвижимость

2.5%
8.4%

Финансовые услуги

NDIA
31.4%
BBAX
45.0%

Потребительский циклический сектор

NDIA
11.0%
BBAX
5.2%

Промышленность

NDIA
10.7%
BBAX
8.0%

Энергетика

NDIA
9.5%
BBAX
2.7%

Сырьевые материалы

NDIA
8.6%
BBAX
17.5%

Технологии

NDIA
7.1%
BBAX
0.2%

Потребительский защитный сектор

NDIA
5.9%
BBAX
3.1%

Коммуникационные услуги

NDIA
5.5%
BBAX
2.7%

Здравоохранение

NDIA
4.4%
BBAX
4.1%

Коммунальные услуги

NDIA
3.6%
BBAX
3.2%

Недвижимость

NDIA
2.5%
BBAX
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Funds - Global X India Active ETF

JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF

Часто сравнивают с NDIA:
NDIA с INDANDIA с INDYNDIA с DGINNDIA с INCONDIA с EPINDIA с SPYNDIA с IITU.L
Часто сравнивают с BBAX:
BBAX с AAXJBBAX с EPPBBAX с BBJPBBAX с BBEUBBAX с GMFBBAX с AIABBAX с EMMF

Доходность на риск

NDIA vs. BBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDIA
Ранг доходности на риск NDIA: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIA: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIA: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIA: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIA: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIA: 33
Ранг коэф-та Мартина
BBAX
Ранг доходности на риск BBAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDIA c BBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NDIABBAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
1.05

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.76
1.51

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.19

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

1.75

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

5.35

-6.54

NDIA vs. BBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDIA на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа BBAX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIA и BBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NDIA и BBAX

Максимальная просадка NDIA за все время составила -22.05%, что меньше максимальной просадки BBAX в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIA и BBAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDIABBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.05%

-39.64%

+17.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.03%

-9.01%

-9.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.45%

-6.22%

-10.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-7.20%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.79%

2.94%

+4.85%

Волатильность

Сравнение волатильности NDIA и BBAX

Текущая волатильность для Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) составляет 4.43%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF (BBAX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что NDIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDIABBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

5.61%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

12.74%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

15.05%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

17.40%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

19.70%

-4.07%

Сравнение комиссий NDIA и BBAX

NDIA берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии BBAX в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIA и BBAX

Дивидендная доходность NDIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности BBAX в 3.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBAX
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia ex-Japan ETF		3.70%3.86%4.13%4.17%5.06%5.47%2.57%4.07%1.36%
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		1.22%1.10%3.66%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NDIA and BBAX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBAX has higher volatility (5.61%) compared to NDIA (4.43%). In terms of maximum drawdown, NDIA dropped -22.05% vs BBAX's -39.64%.

On 1-year performance, BBAX leads with 15.68% vs -9.32% for NDIA. On fees, BBAX is cheaper at 0.19% per year. On volatility, NDIA has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BBAX has performed better with a 15.68% return vs -9.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBAX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.76% for NDIA.

BBAX has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 1.22% for NDIA.

They also come from different issuers: Global X and JPMorgan. Their fees differ too: 0.76% for NDIA and 0.19% for BBAX.

BBAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDIA и BBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор